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zyk
注册时间2003-08-18
[原创]ZYK心得第一篇:机械化、半机械化、主观交易(上)
楼主发表于:2013-10-15 14:16只看该作者倒序浏览
1楼 电梯直达
电梯直达
本帖最后由 zyk 于 2013-10-15 22:17 编辑 机械化交易:优点:交易可以保持一致性;最大程度克服心态的影响;对未来的交易表现有一个宏观的把握;省时省力提高效率;大资金首选考虑缺点:成功率相对其他两种模式较低,机会成本大;对市场波动节奏的变化反应迟钝;很难持续执行 问题1:如何构建交易系统首先给大家泼一盆凉水,个人极难极难有能力构建一个真正意义上的完整交易系统。见过的绝大部分所谓机械化交易系统根本就经不起推敲,基本都是半成品,很多连半成品都算不上。一套完整的交易系统个人认为至少需要1名极具经验的交易者,1-2名有深厚数学/统计学功底的专业人员,1-2名懂一些交易基础的编程人员,从交易策略的提出---交易品种筛选---品种数据的收集--公式化编程---统计检验---系统优化---寻找最佳资金/风险管理模式---外推再次检验---实战测试---汇总问题最后小幅修改等步骤,每一步都有很多难点要攻克或陷阱要避开,这至少需要团队全力以赴至少半年以上,才能将交易者的交易思想比较客观的系统化。一人之力很容易做到一个让“自己”很满意的系统。。。 问题2:关于构建交易系统所需的工具MT4编公式还行,但是检测和优化功能有很多缺陷的地方,尤其那个“寻找最优化参数”实在坑爹,鼓励人去过度优化。推荐从METASTOCK(无破解版)拿数据,用TRADESTATION编程检验,用MARKET SYSTEM ANALYZER(网上有破解)做资金风险管理 问题3:交易方法经不起100%量化很长时间都用某种固定交易手法做单,效果还不错,但是一旦量化做成100%机械化时,测试结果与预期大相径庭,相信这是很多人都会遇到的问题。碰到这个问题,说明你的交易方式是在特定行情下有效的。我的建议是最好放弃将其机械化,不然你很可能会陷入“为机械化而机械化”的误区,等你增减了一堆条件进行大幅优化后,实战你可能都坚持不了5单交易。做机械化交易首先你的初始、未经任何修饰的系统在100%的量化后,在盈利、回撤都勉强可以接受的情况下,才有进一步优化的空间。在这个问题上本人吃过很多亏,走了很多弯路。 优化前的的系统至少模拟资金曲线看上去如下图,才有点击“下一步”的意义,否则建议点击“取消”。不要觉得可惜,也许只是机械化不适合你的方法,不代表其他两种不适合 问题4:构建交易系统各个步骤的要点交易策略的提出:交易思路越简单越好,下面构建的步骤越复杂越好交易品种筛选:如果欧元测试很好,英镑澳元日元也不能太差,最好用在期货/美股市场也不能出现较大亏损;如果一套系统只在个别品种表现好,其他品种很差,说明可能有巨大漏洞。品种数据的收集:除了日线图,MT上各服务器能拉的数据有限,淘宝上有很全的数据但不容易找,推荐买METASTOCK的数据(有点贵)。如果做日线图,你可能需要10-15年的数据,4小时图8-10年,1小时图最好能跨度到07年底次级债那一段。虽然统计学上说30个样本就可靠了,但实际远远不止。公式化编程:必须要把交易思路100%量化,尽量不要用到形态,趋势线这些比较主观的东西统计检验:用MSA好好测试一下,有几个数据要重点关注:1. 回撤 2.盈利 3.盈亏比 4.胜率 5.标准差 6.最大/平均连对、连错,MSA不会用的至少要熟练运用EXCEL;系统优化:最常见的陷阱一般都在这里了。交易系统的优化只是锦上添花的过程,绝对不能本末倒置,如果优化后发现资金曲线强大很多,说明可能有巨大漏洞;优化的重点是回撤而不是盈利。寻找最佳资金/风险管理模式:这一篇后面会有专门章节来谈,总体来说资金管理应该服从于风险管理。外推再次检验:测试数据时留下一段真空留作测试,比如测试过去6年数据,那每年随机留1个月数据排除在构建交易系统样本之外,在这里做外推测试,嫌麻烦的直接连续留6个月也可以。外推测试和之前总样本的结果不应该差别太大。否则可能有巨大隐患 问题5:花了很多心血终于做成了一个交易系统,用了一段时间效果不错,我找到“圣杯”了吗?不好意思我要再给你泼一盆凉水,首先我的观点是市场根本没有“圣杯”,你没有,我没有,巴菲特没有,索罗斯也没有。但是一次或多次出现“以为找到圣杯”过程确实是每个人通往成功的必经之路。无论你的系统多牛B,至少都需要保持随时失效的心理准备,主力资金的手法一直在变。08年前单边市,08-09年金融危机期间,10-12年宽幅震荡,13年至今外汇波动性下降,市场节奏脾气都不同。要构建各个时段都有效的系统,代价就是预期盈利的大幅下降。如果你见到一个系统很牛,一般来说都是特定时间段有效,要么就是大止损小止赢那种你懂得。。。。时间跨度一长真面目全出来了,那些盈利程度不起眼的系统反而比较可靠剩下5%反复锤炼有效的系统,等时间一长,资金一大,一定会有人盯上你的,国内美股交易就很擅长找机械化交易的漏洞,“取款机”依然有失效的风险。 问题6:我的系统是趋势型的,遇到震荡市表现不好好吧,继续泼凉水。。。这个问题无解,或者说根本没有完美解决方案。鱼和熊掌本就不可兼得。我的建议是,多用几套风格不同的交易系统,趋势型、震荡型、中线、短线,按某一种资金管理模式分配,尽力把资金曲线平滑化,说到底还是控制回撤。但是这种方法受制于精力,资金限制。团队可以考虑 最后总结总体而言,构建交易系统是一件工程量浩大的艰巨工程,至少没有大部人想象的那么容易。过程一定要客观,遇到模棱两可的情况选择较差的那个。即使做好了,也不代表从此高枕无忧了,因为机械化最难的还不是构建而是执行,是维护。机械化的成功率相对半机械化和主观交易是最低的,盈利预期也应该是三者最低的,最大的好处是保持交易的一致性,可靠性最高。纯机械化模式并不适合每个人。做交易一定要找到一条最适合自己性格的模式,没有3-5年是很难定下心来坚持走哪一种模式的。建议A型血考虑机械化,B型考虑主观,AB型考虑半机械化,选一条不适合自己性格的模式,你会很痛苦。。。痛苦意味着心态,你懂的推荐书籍:《系统交易方法》波涛,《通向金融王国自由之路》,《机械交易系统》RICHARD 一家之言,必有错漏不足,敬请谅解! QQ截图20131015213916.pngQQ截图20131015213916.png
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lordjim
注册时间2005-09-07
365积极参与奖大侦探
云淡
注册时间2010-08-07
发表于:2013-10-15 14:40只看该作者
4楼
感谢分享!
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关键是在自己的趋势诠释体系下,如何去“顺势而为”.

飘渺天禁
注册时间2012-12-22
幽默灌水奖
发表于:2013-10-15 14:43只看该作者
5楼
emoji-image真准啊。。。我是B型,偏爱主观型交易 期待楼主的下文,关于主观交易的
mm1212
注册时间2008-05-20
积极参与奖
发表于:2013-10-15 14:55来自移动端只看该作者
6楼
牛必xxccccx
梦缘
注册时间2012-10-08
发表于:2013-10-15 15:19只看该作者
7楼
我A型血,确实情绪控制是我最大弱点!
reallynch
注册时间2010-01-17
积极参与奖天蝎座
发表于:2013-10-15 16:47只看该作者
8楼
好贴,分享经验并给出结论性东西,让大家可少走弯路。感谢。
kelvin2088
注册时间2005-07-05
365积极参与奖
tgtgtg
注册时间2013-03-12
发表于:2013-10-15 21:46只看该作者
11楼
非常感谢您的分享。
zhangjqky
注册时间2012-05-26
lilylin
注册时间2012-03-24
金牛座
tj菜鸟
注册时间2013-08-07
发表于:2013-10-15 23:37只看该作者
14楼
楼主辛苦,学习了
EMPREX
注册时间2010-08-31
积极参与奖
发表于:2013-10-16 00:19来自移动端只看该作者
15楼
宝贵经验,提醒大家不要在那些坑里打转,非常感谢!
itom
注册时间2012-07-19
发表于:2013-10-16 00:30只看该作者
16楼
说的很有道理,占位慢慢学习,慢慢看!!!
OrcLand
注册时间2008-07-26
发表于:2013-10-16 04:44只看该作者
17楼
写的非常好,谢谢大兄弟的经验分享。 有个问题是,O型血哪去了?
铁甲
注册时间2010-03-19
发表于:2013-10-16 04:51来自移动端只看该作者
18楼
期待楼主下篇大作。
zyk
注册时间2003-08-18
楼主发表于:2013-10-16 05:00只看该作者
19楼
OrcLand 发表于 2013-10-16 12:44
static/image/common/back.gif 写的非常好,谢谢大兄弟的经验分享。 有个问题是,O型血哪去了?
O型血擅长社交,可以做市场emoji-image
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系统交易的坚定追随者。

OrcLand
注册时间2008-07-26
发表于:2013-10-16 05:41只看该作者
20楼
zyk 发表于 2013-10-16 13:00
static/image/common/back.gif O型血擅长社交,可以做市场
。。。。。。好吧。
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Be formless, shapeless ... like water.
-_-;

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