在进行EA历史回测的时候： 1、数据分买价和卖价吗？还是都用卖价作为买卖价格？ 2、如果在EA里已经把时间周期写死了，那么右侧选择时间周期那里还有什么意义吗？选择不同的时间周期对测试结果有什么影响？ 高手请赐教！多谢。

1.是的。买的是卖价，卖的是买价，这个叫点差。 2.没有影响。但是历史数据可能不全，对测试有影响。

好像不对吧。什么叫买的是卖价，卖的是买价？求解释。 我说的是历史数据。 这个买卖价格之间的点差是多少？如果平台是浮动点差，难道每个tick的点差也都要单独保存下来吗？

没人知道吗？

1. 二楼说的对，你不必怀疑。图表上的High, Low, Close, Open等全是Bid。 交易时， OrderSend(Symbol(),OP_SELL,。 ,Bid,。。。); OrderSend(Symbol(),OP_BUY,。,Ask,。。。); 2. tick data你没有，但可以买到，不同的平台tick data不同。 大多数平台都是浮动点差，这个和市场是相通的。 EA的测试质量取决于数据的质量，点差是用当前的，所以报告中有“复盘模型的质量”这一说。 如果你的测试结果过分依赖于spread, 则EA forward测试一定不会好。

1 数据是Bid，即楼主所说的买价，测试中所用的卖价是根据对应品种最后的报价点差决定的，也就是根据左上角窗口中的报价计算点差 程序中无法对这一点差进行设定，这是mt4功能的局限。如果用非固定点差平台，周末测试就会发现这一问题，点差巨大。解决办法是 用固定点差平台，或者测试时不登陆，离线测试。还有就是更改报价文件的办法...... 2 当然有意义，程序中一些变量和函数使用这一选定周期，比如High 仅供参考。

顶一顶......