猛一回头发现自己已经做外汇做了一年半了，期间自己的交易理念，手法都有了很大的改变，最近研究了EA之后对交易又有了一些心得想法，所以写一些心得体会，以来给自己一个总结，二来分享与论坛里的朋友共勉。里面也会有我自己现在对交易的一些看法，我不能保证这些是对的，所以如果有真正的高手看到了，并且看到了我自己都没有提到的一些不足的话，烦请赐教。 从10年6月份开始接触外汇，期间爆过一次仓，5000美金只剩下500美金。当时刚刚接触外汇，很兴奋，真以为可以靠着这个发财了，把工作也辞掉了，钻研各种书籍，一心想要找到一个战胜市场的方法。记得当时斯坦利克罗、livermore的事迹给了我很大的启发和鼓励，明白了只要顺着趋势做，那挣钱是迟早的事情。但是凡事都是想着的时候和实际开始做的时候是两码事。 虽然明明总是强调要做顺势交易，但是回过头来一看却总是开逆势的单子，原因在于总想抓到行情的起点，因为觉得在起点建仓是最安全也最暴力的。但是就是因为这种想法，总是用指标去判断行情的反转，结果是一发现行情稍微有减速的意思就冲进去建逆势的单子，但是刚一进场，行情又迅速继续原来的行情，我的单子就被止损出局。刚开始的时候还庆幸自己设了止损，每个单子的亏损都不是很大。期间也有盈利的单子，有些时候真的抓对了趋势，拿了两三天之后浮盈就会积累到几百个点。但是很懊恼的是真正赢钱的时候又总是不能落袋为安，因为总是以为只要拿着单子还会有更多的利润。但是过两天行情迅速反转，得到利润又都回吐给了市场。 所以整个的账户从5000美金亏损到500美金的过程当中只有稳定的亏损，没有盈利。这用的操作一直持续下去，积累的亏损已经很大了，累计亏了1000多美金之后自己的整个的心态已经发生变化，因为真的不想再亏损了，这个时候还错误地认为账户稳定亏损是因为单子的止损设得太小，因为有些时候虽然单子当时是亏损的但是只要一直拿着就都能盈利出局。所以就改变策略，不遵守每个单子只冒2%的风险的规则，有时候止损会达到100点以上，甚至有时候直接裸单进场，亏了就锁仓，但是锁仓的结果往往是两边的单子都亏损出局，而且一亏就会亏很多，所以这个时候账户里的资金就是加速缩水。 到了最后阶段，进场出场已经完全没有了章法，经常大亏，没有挣钱的时候，心态极差，对炒汇这条路很怀疑，对于自己能不能找到稳定盈利的方法也很怀疑。读过的书真是不少，从技术分析到基本分析到交易理念到系统交易各种类别的书都读过了，心里知道资金管理的重要性，规则的重要性，但是完全没有明白其中的内涵，进出场完全是跟着自己贪婪的欲望进出场，进场的时候总想找底部和顶部，出场的时候总想等到一个趋势账户翻倍，尝试了加仓的方法，但是加仓的时机都很不成功，资金管理也不好，加仓的结果往往是把之前单子的利润都赔进去。但是看看行情图标都知道，那种能让账户翻倍的趋势一年能有几次？一年能有一次已经不错了。当时心里很乱很烦，自己看着自己的成交记录，也发现了自己的问题，就是太贪婪，因为贪婪所以总想抓到行情的顶和底，因为贪婪所以总想抓住一个趋势打一个翻身仗，虽然知道但是却改不了，因为没有发现能够既可以克制自己，也能够紧随市场趋势的规则。 在第一个账户爆掉的时候是今年3月份。这个时候我把账户里的480多美金取了出来。又弄来一些钱开始做股票。同时也不想在家呆着了，把家里的钱亏掉不说，看着老婆每天上班赶着那些自己也不想做的事情，我自已一个人在家呆着心里很不好受，就在一个离家很近的证券营业部找了个客户经理的工作，一边工作一边继续交易。这个时候我比以前谨慎多了，自己也用两个月的时间深刻反省了一下，重新总结了一下自己第一个账户爆仓的原因是亏得时候没有能够保护好自己，赢的时候没有能够把利润换成现金。所以这个时候开始做股票很谨慎，既控制仓位不要太大，也很警醒，看见行情跟自己猜测的情况不对就马上出场，因为我真正开始做股票是在5月份以后，这个时候大盘已经转熊，所以自己也时刻提醒自己要很谨慎。之前做外汇的时候不怎么看重指标，但是有了爆仓的经历之后明白了规则的重要性，所以后来做股票的时候也一门心思研究各种各样指标，想找到一个符合自己需要的指标，对行情的反转很敏感，又能持续得跟踪趋势的指标。而且对行情在各个时间框架之间的联动关系也很着迷，想要在行情的初期迅速进场，占有一个有利的位置就要在小一点的时间框架寻找进场点。但是要想大概明白行情今后总得发展趋势还是要看大的时间框架，如果大的时间框架显示向下，但是小的时间框架上有做多的信号，那只有可能是抢反弹的信号，所以采取的策略应该是短线快进快出，如果大小时间框架都在指示向上，那这波趋势肯能会延续较长时间可以适当拿得时间长一些。我当时选择的是MACD指标，因为觉得MACD的背离判断行情的转折很准确，而且如果参考的时间框架比较大的话，MACD也能做到紧随趋势，而且虽然有人觉得MACD是滞后指标，但是我个人觉得MACD是很敏感的指标，反应行情很及时，关键是怎么参考这个指标的信号。而且为了方便比较各个时间框架当中MACD的走势如何，我还自己做了一个多线MACD，就是把从16到1024周期的DIFF线和在一起，然后在15分钟图上参考这个指标的走势，较长周期的DIFF线反应较大时间框架上的MACD的走势，如1024周期的DIFF线可以用来参考周线级别的MACD的走势，这么做的有点是不用来回切换周期，直接在15分钟图上看到各个时间框架上行情处于什么样的一个位置，是有可能要反转还是继续原来的趋势，小时间框架上得上升趋势在整个的行情当中有什么样的意义？是要反转还是只是超跌反弹？等这些问题就有了比较清晰地解答。 这个时候虽然也在判断行情的转折与否，但是跟之前不一样的是，第一是有了一个可能的标准——用指标来判断行情的转折，第二是不再盲目相信指标的指示，因为指标也只是价格算出来的东西，都是滞后于行情的，他只是反映行情发展的状态，并不能用来判断行情今后会怎么样，所以这个时候用指标，虽然指标给出了信号，但是懂得了控制仓位和资金管理，资金进场第二天没有见到预期的利润就马上出场，不管盈利与否，而不是非要止损出场。所以这个时候虽然行情一直是熊市，但是光抢反弹也让自己账户的资金增长了10%。 虽然做股票挣钱了，但是做过外汇了，对股票的波动性和交易限制就感觉很不爽，完全刺激不了交易的神经，而且当时市场明明是熊市我却只能做多，所以就开始考虑转移到国内的期货市场，又给自己开了一个期货户。做期货主要做铜和天胶等波动比较大的品种。但是国内的期货交易制度也不尽如人意。最大的问题就是交易时间只有四个小时，而外盘是几乎24小时交易的，所以每天开盘内盘期货都有比较大的调控，而且这种调控的方向很难掌握，因为发现内盘期货的走势经常是不走与主趋势方向一致的行情，而是走回抽反弹的行情，所以隔夜持仓的风险很大，第一不知道晚上外盘会怎么走，第二不知道第二天的开盘会怎么开，所以真正符合趋势的单子做不了，只能做日内的行情，但是做日内的行情同样有问题，因为日内行情的走势和整个趋势的走势相关性很小，方向很难捉摸。这个时候我的交易方法也改为在预计的突破点附近挂单，等行情爆发了让单子自己成交，而且如果突破点判断对的话单子成交之后马上就会有利润。指标方面我也发现MACD指标本身的一些缺陷。因为他是震荡指标，所以用来判断行情的缓急的力量很有用，但是用来跟踪趋势就太敏感了，在行情逼空上涨的时候MACD会给出很多的错误反转信号，如果照着它操作的话会死的很惨。所以也在着手寻找更加如何需要的指标。因为期货也是杠杆交易，而且我的资金比较少，所以实际杠杆一般在5倍以上，所以对控制风险很在意，如果当天的损失达到1000元，就坚决离场，不再下单。虽然这样也是把之前做股票挣到的钱赔了进去。原因是首先期货的手续费真的不少，如果做日内频繁操作的话手续费更是惊人，虽然我申请的是营业部最低的手续费，沪铜日内只收单边费用，交易费用也惊人，每天几百元是常事。第二日内的趋势有限，内盘期货的趋势一般只出现在早盘，如果早盘抓不到这个趋势，那么全天就别想做了，但是日内的诱多逼空等行情很多，所以抓到趋势比较难。而且国内的期货交易软件也很不上手，完全比不上MT4方便。加上这段时间又开始着迷程序化交易所以索性又在ALPARI开了一个户，把资金转到那里去。因为首先MT4平台的编程能力强大，第二那里可以交易到纽约盘的铜的CFD，而且差价和保证金都比正规期货商便宜，所以虽然是一种对赌机制，但是对于小资金来说无所谓了。 所以就到了现在的状态，现在我在ALPARI又开了一个5000美金的账户。但是没有急着交易，因为我发现我最初的那些毛病还没有完全除掉，如前一阵做空标普指数和铜，累计浮盈达到了800美金，但是因为没有及时出场，第二天行情就结束了，利润都会吐给市场。所以我觉得自己有必要建立更加明确一点的规则。所以就一边研究规则一边研究EA。但是测试了很多论坛里的EA和自己编辑的EA，小过都不尽人意，也许是我的出发点错了，是我错误地理解了EA，EA不是能一劳永逸地战胜市场的方法，市场是多样化的，也是博弈性的，所以任何盈利的策略都不会长久，只有适应市场多样化的人才能够在这个市场挣到钱，这一点EA很难成功，至少以我现在的水平来说很难做到。所以我现在的想法是通过EA的历史测试能够判断出来一种策略是不是有能够盈利的基础。如果这个EA能够抓到市场大的行情，在这个行情里挣到钱，那么这个EA就是有潜力的，值得去研究的，我现在的EA也是这样，但是我的EA的历史测试表现都很一般，原因在于两点：在盘整的时候有太多亏损的交易，在趋势的时候没有合适的加仓策略来放大盈利。而这两点恐怕不能通过简单的编程就能让EA去实现，对于行情的判断还是要依据自己的经验，EA不可能完全替代人脑的。至少我现在这么觉得。 我现在用的指标也有了很大的变化，现在已经完全不用MACD了，因为MACD会让我犯很多的错误，总是会逆势进场。用来跟踪趋势最好的指标还是均线，但是均线的滞后特性又让人难以忍受。而且对于指标来说最重要的功能应该在于判断盘整和趋势，能有一个指标帮助我过滤掉盘整，又能在产生趋势的时候迅速进场的话最好了。这个时候我了解到了考夫曼的自适应均线，他的自适应均线最吸引我的地方在于他判断行情盘整和趋势的效率系数，再用这个系数来未动态移动平均分配权重，有趋势的时候分配较大权重，盘整的时候分配较小权重。但是他的自适应均线也有两点不足，第一是他的效率系数的算法无法适应V型的反转，反应比较慢；第二是他的均线还应该过滤掉一些小的变动，让盘整的时候完全平直，趋势的时候更加的陡峭；所以我修改了判断效率系数的算法，这一点有人感性的话可以看我之前的帖子直接看我的源码，然后提出了小的变动之后，判断盘整和趋势更加明显，效果很好。这还不够，因为这并不能解决什么时候是主动止盈出局比较好的时候的问题。所以我在小时图上同事参考两条自适应均线，一个是小时图上的，一个是引用自日图上的自适应均线，而且启发自海龟交易系统，在日均线上下各加上两条线，是代表一倍和两倍的ATR的波动带。用这两个带判断当天的行情是超卖还是超买，如果行情触及第二个带子，行情有可能超卖或者超买，有可能有比较大的回抽行情发生，所以这个时候只要小时均线转向就马上出场。有了这些线之后就能够更加客观判断行情进出场和止盈止损的问题了。 本想贴图，但是文件太大， 没法贴出去，欢迎大家赐教！

沙发，楼主辛苦

先顶了再慢慢看.....好长的说.:024:

楼主写得不错，就是看着费劲，字太小。

楼主很有耐心呀，离成功不远了

写论文啊，LZ辛苦，先顶再看。

夜了，顶上来，明天看。

楼主一年半又是股票，又是期货，又是外汇，可真够忙的。 :015:

第一次发帖，还不熟练，不过字体可以自己调节的， 看帖子右上角 大中小 三个字 :024:

水就万势

码这么多字，顶下吧:023: :023: :023:

追求稳定复利的交易者 稳定复利实现是可以的 关键是人心不能贪（最重要的一点） 方法： 1，用6倍的杠杆开仓，盈利单最大加码到10倍 2，周一与周五坚决不看盘，不开仓 3，周期至少4h以上（包含4h） 4，只用一种自己非常熟悉指标做参考（只能一种） 5，看盘时间只在北京时间下午3点半以后开始（冬令时顺延1小时），这一点必须的 6，离开电脑就忘记交易的事，就像工作下班一样，最好向你不喜欢自己的工作一样 7，3个月为一个周期，一个周期之内每次开仓的单量必须一致，到第二周期再考虑新的仓量 如果你能做到，每月实现10％复利是可以，还有为了保证风险最小，如果当月盈利超过10％，你可以取出， 也可以折算到第二个月，这样就可以降低复利的幅度，同时也降低了风险。 最最重要的是，一定不能贪心！！！！！！！！！！！！！ 做到目标就停止开仓，这样有充分的时间调整自己少犯错误。 若当月第一天你就盈利10％，那么你当月就不要开仓了。 因为你的计划已经完成，这样就不会犯错误了。这一点能做到，你就一定能复利！！！！！！！！！！！！！！！！

现在不是终点，最后还要完全抛弃指标，裸K单凭感觉交易几个月，

还不敢做6倍的杠杆，我现在开新仓最高3倍的杠杆，慢慢加仓会加到六倍甚至十倍。

路漫漫其修远兮

楼主写的不错，我也用macd,觉得还是不错的。基本上入场尽量等各周期共振的机会。实在想做短线时，可以挑个小周期背离逆势入场做一把，但前提是大周期不能是强趋势走法。

我现在的做法是用均线跟随趋势，用MACD过滤进场点和出场点

不错，不错，才一年半就有此感悟的，楼主不是一班的战士，比老衲强多了，继续努力！

这两年一边看盘一边看书，看了有200多本交易书，只要涉及交易的基本都看了。 道理还是那些老道理，关键是个人的修炼吧。 技术其实并不难。

我还差远了， 还要多多赐教。:052: