[讨论]交易模型的团队组合交易构思--星天
21楼 电梯直达
原帖由 xiaovalue 于 2011-8-15 07:56 发表楼主你好 我也多次长时间考虑这样的问题 没有你思考的深刻 如果你要组建团队 请说一声 我即赶到
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发表于：2011-08-15 00:01只看该作者
22楼
仔细读一下, 有些不懂
发表于：2011-08-15 00:21只看该作者
23楼
不是随意下单，他们系统都是基于概率，所以不能让他们的策略过滤使用，应该单独操盘，才能更加稳定，这点是最重要的。。。
你认为两套系统，一套60%胜率，一套70%胜率，满足两套系统的交易信号出现了，成功概率会提高吗？ 不会，反而会降低，这就是概率陷阱
他们的损单分布对于行情来讲也不是均匀，所以两者叠加会出现放大连亏现象，这样原有的资金管理不适用了，也就是连亏。。。
这个是科学，不是概率。。。概率的基本理论的范畴，希望楼主正确的计算每个环节再行动。。。
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发表于：2011-08-15 02:08只看该作者
24楼
原帖由 adawil 于 2011-8-15 00:44 发表
降伏其心
发表于：2011-08-15 02:11只看该作者
25楼
原帖由 kathywp 于 2011-8-15 08:21 发表
发表于：2011-08-15 02:50只看该作者
26楼
如果要整合两个交易系统的交易策略，那么，只有当两个交易系统的交易信号想同、给出的开仓价格和止盈止损价相近，两个交易系统的交易策略的整合才有意义。只要符合上面的条件，100个交易系统的交易策略的整合后，单子盈利的概率都可以轻松计算出来。
但是，两个交易系统中符合这两个条件的交易信号是很少的。
如果是三个交易系统中，可以给出“交易信号想同、给出的开仓价格和止盈止损价相近”的交易策略，而且策略成功率均为0.6，那么整合后，就可以达到0.8；如果策略成功率均为0.7，策略成功率就达到0.9.
但是，问题是，同时存在于三个交易系统中“交易信号想同、给出的开仓价格和止盈止损价相近”的交易策略，太少了。两个都不容易找，何况三个。
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发表于：2011-08-15 03:44只看该作者
27楼
原帖由 模式论 于 2011-8-15 10:50 发表
发表于：2011-08-15 03:53只看该作者
28楼
:025: :025: :025: 没看懂楼上是在批评我，还是。。。
我不是在讲过滤，我是在讲信号确认，以及符合什么样的条件才能整合来自两个交易系统的策略:025: :025: :025:
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发表于：2011-08-15 05:00只看该作者
29楼
坐等学习过滤陷阱
发表于：2011-08-15 06:08只看该作者
30楼
原帖由 kathywp 于 2011-8-15 01:21 发表
发表于：2011-08-15 07:34只看该作者
31楼
第一组出单子后，交到第二组和第三组处理是需要时间的。H4以上周期操作的话，入场点位可以稍差一些重势不重价，如果是稍小周期操作的策略，入场点位是很重要的，这涉及到是否参与和放弃，仓位大小也和这个息息相关。
请问楼主，应该如何最快的完成这个审核过程，以至于不错过好的点位和单子呢:lol :victory: :victory:
只有当逆境来临，你才会真正了解自己，这种了解是真正的财富。
发表于：2011-08-15 08:18只看该作者
32楼
原帖由 adawil 于 2011-8-15 00:44 发表真正的團隊, 沒你說的那麼複雜. 一般運作中的團隊, 會分成多位交易員, 和一位風險控制員兩個位置. 一個位置主攻, 一個位置主守. 交易員們會按自己的策略, 負責下單和出場. 他們各人都必需要有能穩定盈利的策 ...
如果连根拔起了树，那么树肯定死了，何谈开花结果？
发表于：2011-08-15 08:21只看该作者
33楼
就是信号确认。。。也存在过滤。。。比如符合***同时***就入场。。。就是过滤。。。
必须一个包含另一个的，比如举个简单例子，看到阳线做多，看到阴线做空，那么就包含了所有的情况，就是要多，必然会出阳线，要空下去必然会出阴线，所以包含了所有子集以及涵盖了100%的入场覆盖，这样就可以用来过滤普通的连阴，连阳的情况，同时可以加载到任何概率系统入场信号里面，在不影响原有系统的前提下获得更高概率，因为不影响原有系统入场的前提下，过滤了连阴打止损的情况和连阳打止损的情况。。。胜率获得了净提升。。。
不知道我能说清楚吗？不太会表达
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发表于：2011-08-15 08:26只看该作者
34楼
这种结构目前正在尝试，但会出问题，风控人员一定要理解所有操盘手的系统，从而发现问题，制止问题。。。如果简单的管理仓位，不从各个操盘手系统本身去理解仓位，会很混乱。。。所以一个人是胜任不了的，一个操盘手必须配备一个风控人员，一对一，这样效果很好
目前的经验。。。
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发表于：2011-08-15 08:28只看该作者
35楼
同感单独作战的不足
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发表于：2011-08-15 09:07只看该作者
36楼
那我也直接翻译下我在36楼的意思：
交易系统A和交易系统B，同时给出一个策略：价格C开仓，止盈为D，止损为F（必须是同时给出这个策略，交易过程必须相同）——这里去掉对于36楼里面对于交易信号内容相同的要求
那么，如果在交易系统A中，这个策略盈利的概率是0.7，在交易系统B中，这个策略盈利的概率也是0.7，那么策略整合后，交易成功的概率是0.8（四舍五入了）。
同样可以给出下表：
A B 策略整合后概率
0.1 0.3 0.04
0.3 0.9 0.8
0.7 0.8 0.9
如果讨论没有交集，那就不讨论了。。顺便说，你那段的确没有表达好。:06: :06:
[ 本帖最后由 模式论 于 2011-8-15 17:22 编辑 ]
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发表于：2011-08-15 09:13只看该作者
37楼
:') :') :') :') :') :')
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38楼
都[跑题了.....
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39楼
刚从外面回来，解释一下：
没有什么过滤，没有什么2套系统，也没有3套系统，更没有1套系统，技术组的成员出的单子都是按他自己的技术能力得来的，不可以控制他们自身技术能力的发挥，而搞什么一套套的交易系统，但他们出的单子必须符合交易组的技术技巧才可以，如果搞个50点的损，1000点的赢利，即使这个单子在几个月后成功了，也不是我们需要交易的单子，或者10点的损，15点的赢利，这样的单子也不需要，无法提交到下个组去执行，又或者在一个数据公布后交易时间出现技术组的太多单子，且多是同类货币系又是差不多同个时间周期，这样的单子也需要排除些，筛选掉这些无法交易的单子就是交易组要做的第一工作，当然因为在这个工作时间过程中的耽搁而出现了价格变动，会制订相对应的工作机制流程解决掉的！！
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40楼
原帖由 冰少 于 2011-8-15 15:34 发表
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