也传个EA测试结果 2010年追踪日线ma20趋势的ea，包含简单的进场、出场和持仓策略，没有加仓，10000起始资金，只下1手。盈利基本靠持仓，比较符合中长线交易的模式了。 但是这是2010年EUR表现出良好的MA20趋势性所得的结果，何时震荡性强点EA就来回扫损了————如何解决钝化？如何定义趋势的级别？MAS5h1-2.gifMAS5h1.gif

:) 如果没有你解释的那些话，这个系统按照测试结果算不错的，但是一加上你的注释就有一个问题，按照AI 的测法，你不能用同一组数据同时训练和测试你的模型，所以你这个系统如果是通过2010年的欧元数据中发现规律设计出来的，你需要在其他时间段类似的数据上测试，然后你需要设计出如果发现适合你这个model的行情的方法了。

上来闲聊几句。data mining, machine learning是AI领域里面常用于数量化建模的技术。我就不介绍了，大家有兴趣可以网上看看。 最近在网上看到了2010举办的一个预测股票价格走势的比赛，前三名被邀请参加一个在Austin举办的一个会议做讲演。第一名有近乎99%的准确率。上面有他们的作讲演的幻灯片，虽然很多技术细节没有被公布，特别是如何提取特征矩阵的features，但是也是一个很好的参考资料，如果对EA和数量化分析有兴趣的朋友可以去看一看。可以用google搜一下关键字。 INFORMS Data Mining Contest 2010 但是判断对方向不一定能赚钱，呵呵，你说呢？ [ 本帖最后由 jiatim 于 2011-1-8 00:19 编辑 ]

我测试过2010全年的数据，每次交易0.1手，利润约5000 正在实盘运行中，不过现在是把整体思路分解开，在不同时段使用不同的小EA，测试工作进行到一半，效果比预计的要好

:hua: 看来有好多东西要学了。 data mining，machine learning···对AI了解的不多，百度下简单看了，似乎偏向预测了。 我的EA主要是基于自己对行情的分析（比如欧元日线每年经常会有段MA20的行情···），然后选用特定的指标编译来捕捉这样的行情，仅仅是个执行策略、追随行情的工具。 慢慢学习思考

看个QQ群大家讨论一下呀。

同意你的思路，外汇的数据应该是non-stationary的数据，所以单一的模型也许只是对特定的行情有用。如果能设计一个模型根据不同的行情的特征取舍使用相应的EA系统，就更加好了。

data mining 侧重于 pattern recognition or pattern mining，从数据库技术发展衍生出来的，举个简单的例子，上升过程中上升三角形暗示着行情的继续上行，如果你能够用数学模型描述上升三角形的特征，你可以设计一种算法自动的在数据里面找出所有的上升三角形，这样你就不用天天花老了时间去画图盯图了，省时间吧，不过问题在于how? machine learning 侧重于prediction, classification(也可以看作prediction), 和clustering，是AI的分支。举个简单的例子，上面说到的那个比赛，里面三个选手，都使用了logistic regression的技术，通过有上百的特征的特征矩阵，去预期未来一个时间点的（比如30分钟，1小时，4小时）的走势，两种可能:涨（1）和跌(0)，这也是比较典型的classification的问题。 [ 本帖最后由 jiatim 于 2011-1-9 11:14 编辑 ]