组合测算报告 ------------------------------- 名称 全部交易 初始资金 3000000 组合合约/周期 白糖指数/日线，PTA指数 /日线 螺纹指数/日线 开始时间 2009-3-27 信号计算开始时间 2009-3-27 结束时间 2015-5-12 测试天数 2237 指令总数 1063 最终权益 176860519.06 空仓周期数 284 最长连续空仓周期数 186 最长交易周期 1301 标准离差 4721486.75 标准离差率 5.19 夏普比率 14.83 盈亏总平均/亏损平均 2.20 最大回撤 18170297.89 最大回撤时间 2015/03/27 最大回撤比 25.60% 最大回撤比时间 2009/11/27 风险率 0.66% 收益率/风险率 1431.81 盈利率 5795.35% 实际盈利率 5795.35% 年化单利收益率 945.60% 月化单利收益率 77.72% 年化复利收益率 94.48% 月化复利收益率 5.62% 胜率 25.65% 风险收益评级 143181.33% 平均盈利/最大回撤 0.26 平均盈利/平均亏损 11.47 净利润 173860519.06 总盈利 232624939.85 总亏损 58764420.79 总盈利/总亏损 3.96 其中持仓浮盈 19554450.00 交易次数 191 盈利比率 0.26 盈利次数 49 亏损次数 142 持平次数 0 平均交易周期 24.58 平均盈利交易周期 95.80 平均亏损交易周期 33.06 平均盈亏（利润） 910264.50 平均盈利 4747447.75 平均亏损 413833.95 最大持续盈利次数 18 最大持续盈利次数出现时间 2010/05/25 - 2010/11/26 最大持续亏损次数 13 最大持续亏损次数出现时间 2011/02/17 - 2011/05/06 最大连续盈利 40707398.00 最大连续亏损 10198270.00 最大连续盈利/总盈利 0.17 最大连续亏损/总亏损 0.17 净利润/最大连续亏损 17.05 最大使用资金 43528058.20 最大使用资金比率 52.99% 扣除最大连续盈利后的收益率 4438.44% 扣除最大连续亏损后的收益率 6135.29% 期间最大权益 180813394.82 期间最小权益 2980187.40 手续费 1563746.83 滑点成本 0 成交额 12711532266.88

这个是最近完善的一个趋势跟随系统。汲取了海龟系统的资金管理的精华，优化了回撤率。 从2009年3月至今，日线级别，操作螺纹、PTA和白糖。最大回撤是25%，年复利接近100%，一共上涨了将近58倍。胜率虽然只有25%左右，但是盈亏比到了11.5左右。 自己写的系统，完爆了多年前上网下载或者买的各种EA。 但是，我还是不是很放心投入实盘。因为，过去表现好的，将来未必表现好。这么多年，最大的变化，就是越来越谨慎了。

本帖最后由 lleh 于 2015-5-11 23:34 编辑 再附上刚刚系统漂亮的资金曲线。黑色的是组合总资金的曲线。彩色的是个品种的曲线。

对了，这么多年，除了越来越谨慎以外，我还学了门手艺。。。就是可以写个小指标，编个小系统什么的了，话说，可以靠这个，上淘宝网开个小店，混口饭吃不？

感谢分享、奇怪的只是、既然会了、怎又生出去某宝开店的念头

哈哈，开玩笑啦。

今天再大的事，到了明天就是小事