我的仓位和风险管理思路和计算方法（2）韬客论坛 - 汇市讨论

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[讨论]我的仓位和风险管理思路和计算方法（2）

楼主发表于：2021-08-02 10:33

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1楼电梯直达

举两个例子来计算一下。第一个：暴力的成倍加磅方式起始手数0.01，加仓间隔（range）25大点，当前层数（level）8，加磅倍数（multiplier）2，资金10000刀。假设现在已经8层，那么就是这个一个仓位系列了：0.01，0.02，0.04，0.08，0.16，0.32，0.64，1.28，一共8单，利用EXCEL求一下和，竟然达到了2.55手。EXCEL是非常有用的东西，建议一定熟练掌握。2.55手的仓位，每个大点的波动就是22.5大刀呀。（请记住这几个数，尽管并不精确。每个大点造成的钱包波动0.01手，0.1刀，0.1手，一刀，1手，十刀。这对你算花帐提高效率非常有用）那么这八单的持仓量2.55手，按设定的条件，这就应该是形成了如下的一个持仓系列：0.01手，浮亏175大点，浮亏金额17.5刀0.02手，浮亏150大点，浮亏金额30刀0.04手，浮亏125大点，浮亏金额50刀0.08手，浮亏100大点，浮亏金额80刀0.16手，浮亏75大点，浮亏金额120刀0.32手，浮亏50大点，浮亏金额160刀0.64手，浮亏25大点，浮亏金额160刀1.28手，浮亏0大点，浮亏金额0刀这里暂时没有考虑点差造成的浮亏，就像股市的印花税和手续费似的，都是琐碎烦人但又不可忽略的东西，不算计吧，真金白银，算计吧，干扰思路，抓不稳实质的东西。反正记住有这一回事儿吧，暂且先不去管他。第八单设定刚刚开仓，所以浮亏0大点。加起来一共浮亏617.5大刀。折成0.01手则是6175大点，这就是当前开仓的亏损，也可以看做是开仓的当前浮动成本。岁数大了算账比较困难，难免算成花帐，哪位脑水丰盛，聪明指数高的，及时指出来，以免误人子弟，造成我之罪孽。其实实际上的计算没有这么复杂。假如点差两个大点，那么2.55手就是51刀，加上671.5，一共722.5刀。按2.55手浮亏的点差就是大约28.3大点。别忘了这个成本亏损已经是实质性的啦，这些钱已经不是你的啦，很多人在这个问题上是非常不服气的，这也是心态变化的一大原因。你现在脑子中正确的水印儿应该是，我现在持仓2.55手，浮亏28.3大点。要是心态好的，应该是我现持仓2.55手，开仓成本28.3个大点。低级一点儿的则是，我居然开了2.55手，被套六百多大刀了，半个月工资呢？喔喔呜呜。。。。。。第二个例子就是比较温柔的算术级数加磅的马丁策略，一般这种策略都叫做小马丁，以示和成倍加磅的马丁的区别。网格条件同上：起始手数0.01，加仓间隔（range）25大点，当前层数（level）8，加磅这里就不是倍数了而是增加值（英文也不是multiplier了，变成了increament）0.01，资金还是10000刀。八单以后持仓0.01，0.02，0.03，0.04，0.05，0.06，0.07，0.08，总计0.36手。这个0.36手也算比较吓人的了，这可是起始仓位的36倍了呀。怪不得有人会把逆势加仓这东西当作无底洞或是吃钱的怪兽了。不再罗素，此时开仓点差0.72刀，浮亏210刀，共210.72刀。大概58.3大点的样子。仓位轻了，亏的点儿大啦，这不“科学”呀，不符合逻辑呀。其实并不奇怪，加磅狠，回本儿快，这不最后一单等于没有浮亏，拉低了成本，加倍的，拉低的狠就是了。可是算总账，前者风险就超过了5%，而后者才2%多些。不过这持仓帐刚算了一半儿，下一半儿下回在继续说。待续。。。。。。