挂止损的程序说真的也不知道什么时候才能将净值跑大于投入余额。 虽然在原油上已经跑了几年，测试结果是良性的。但是对于指数，真没跑过，必须全部跑完，跑出跟原油测试的一样的结果时，才敢上实盘。

端上小板凳，来听大佬上课了

请问为什么同一个EA，模拟盘和实盘收益曲线差别那么大，原因是什么？

EA是真的能够保证盈利吗？还是也只是一个控制风险的工具？

本帖最后由 飞一般的感觉 于 2019-7-10 15:53 编辑 哈哈，这也是大佬，太抬举他了，这哥们现在窝在出租屋里 你真的要听他讲故事，马上他又会跟你说他说过不知道多少遍的闪崩 注意关键词是闪崩，几十万美金遇到黑天鹅闪崩，然后就从有钱人变成穷人了 之前又说哪个平台黑他，总之就是闪崩加上被平台黑，导致富人变穷人的 仔细听哦，闪崩，这个词大佬会给你讲一辈子的，有点心理准备，但愿你不要听腻了

你这种情况呢，主要是实盘上的点差和模拟盘的点差不是一回事 这个问题，我在早几天我的贴子上就说过的。 实盘和模拟盘的点差上存在一个3倍量的问题。结果开仓的时候，实盘的开仓点位比模拟盘的开仓点位是滞后的。如果说这个滞后处于一个正常行情时候，无关紧要。但是碰上那种数据行情的瞬间逆转时，模拟仓可能已经脱开了持仓，也就是止赢或者止损了。而实盘因为开仓点比模拟盘开仓点滞后了，结果就没能即时脱开而变成深套。 当实盘也执行了止损时，但是对于模拟盘来说，已经是损了一大截了。 所以有EA的人，必须要做大量的模拟盘测试，测量出模拟盘和实盘的这个时滞参数量。 第二种情况则是，一些公司的模拟盘跟实盘的区别不是有米有接入市场的区别，而是使用了非对等公司模拟盘导致的。 譬如，交易者在做杜高的模拟盘，那么实盘的时候，就得做找一个点差条件，杠杆倍数条件跟杜高差不多条件的交易实盘来做，这样一样的EA才会跑出接近的曲线来。否则，就会出现你说的的一样的EA，跑出不一样的曲线的结果。

你管我躲在出租屋里面干嘛。 你也跑一个将余额做成负数的实盘我看看就行了。 龅牙珍，眼红没有意义的。翠花跑成最高83万净值了，你没话说了。可翠花的杜高的模拟盘没法自动生成资金曲线。 MT4可以自己生成资金曲线。我都觉得好玩啊，本来就是一个实盘试验用的交易账户，也就是未来到时候面试的时候，可以用来塞住那些人嘴巴的试验仓，结果没想到居然还给我跑成余额负数的结果，

现在测试的程序，主要是面对指数和原油趋势交易的程序。跟我以前贴出来的资金图完全不一样的。因为执行了止损开反策略。资金曲线肯定跟狗咬差不多的。 对于在洗盘阶段，止损会将余额吃掉很多。但是当趋势稳定放开后，基本上就是吃掉整段趋势的工具。 这里就有一个问题了，以前测试的程序主要是测量资金压力。而现在测试的程序主要是测试这程序不会洗盘没洗完，已经将模拟资金余额给止损光了。 而且因为是长趋势测试，信号不是经常有，错过一个趋势，那又得等好长时间了。 外汇的程序是短趋势周期程序，错过一个信号，等几个小时，又有了。可现在这种长趋势，一个信号最快半月，慢的话，一个月或者两三个月。 但是跟之前的测试一样，还是执行大量模拟仓测试的路子。

上周五勾上的。 而下行行情也没错过。对于那些瞬间砸盘的也不还放过。趋势程序原理上不会放过任何行情。但是真不知道，要多久才能跑回去。 这是一个暂时貌似走出趋势的新程序做的原油测试模拟仓.jpg

上面这个原油测试仓，未来测试完成后，就是以瑞讯为主要交易平台。整个测试条件也是为了将来的可以在瑞讯上交易原油的量身定做的测试程序。

这样说就能明白了，大周期交易EA较为适用，短周期交易EA不适用！

不同的周期建议你使用不同的参数组合做。 这样的话，就可以走出差不多一样的曲线。不管是实盘还是模拟盘。 建议你多做模拟测试，测试多了，就能将一个EA尽量可以在不同周期上跑出差不多的曲线来，而不在于是不是实盘和模拟。 所以，当测量出这个时滞参量后，就可以在程序里面设计精度调整了。我是设计了一个点差区域，将这些参量定义在这个区域里面，就可以减少了这个时滞参量在实盘上的误差。

我不做EA，我只想确定EA是否有成功的可能性。 从你的描述来看，我已经很确定EA不适用于短周期，“成本高、盈利无法放大”是造成短周期EA实盘失败的真正原因。 非常感谢你的解答，让我终于明白为什么模拟EA曲线都那么漂亮，但实盘曲线却都惨不忍睹的内在成因。

你说的是楼主的精神层次呢，还是外汇交易层次呢？ 如果是精神层次的话，明天就可以还清债务了 如果是外汇交易层次的话，这辈子都不用指望可以还清债务了。做了5年，连门都没入，你还指望他能还清债务的话，那对于紫蛇来说简直就是莫大的讽刺。紫蛇的技战术水平其实不差的，结果都混成消失了。

想知道EA能不能成功，你去看翠花的网页就知道了 早几个月时，这里的坛友居然将翠花最早的一个贴子给翻了出来，让大家知道了翠花的那个模拟账户的起源。 翠花的那个模拟账户的起源是OA上的1万起步，OA时，翠花的程序是跑MT4的，应该是2015年大概这个时候的吧，翠花的MT4程序还是蛮暴利的，他将1万刀给跑成4.6万刀以上， 他杜高的4.6万刀是从OA出金到杜高去了，刨去手续费后，就是4.6万刀。 也就是说，翠花在4年时间，将1万刀起步，最高跑成83万的净值。 这就告诉我们大家，EA机械地执行交易策略，然后在很低的资金管理下，是可以盈利的。

还有就是，很多人的模拟盘的曲线之所以漂亮，是他们是用回测去跑的，而不是用现实的行情行情去跑的。因为实时行情，要跑的话，需要漫长的时间。可那些人是卖EA的，耗不起那个时间。

本帖最后由 火中再取一栗 于 2019-7-10 19:04 编辑 我们不是刚刚研究过模拟盘EA和实盘EA的差别吗？也是通过你的解答让我明白了短周期EA因成本上升，会被吞噬巨大的潜在收益，造成实盘与模拟盘形成巨大的落差。拿这位翠花的模拟盘EA举例，或者单个案例显然无法证明EA能成功。毕竟个例通常只存在于偶然，不具有普遍性，论坛里不也有一个月500做到几十万美元的嘛，这不能说明什么。关键是你所说的成本因素才是重点，也许你是当局者迷吧，成本这个坎跨不过去的。

本帖最后由 火中再取一栗 于 2019-7-10 19:27 编辑 如果你做的EA确实有价值，只能说你用错了地方。你不该执着于这些MT4平台。 有2个方向是有成功可能性的。 一个是国际投行，有专门的程式交易部门，因为他们直接对接的是银行间的外汇交易，所以交易成本极低，甚至可基本忽略，这样的环境适合短周期程式交易生存。 二个是国内的期货市场（包含股指期货），已经有很多基金在做程序化交易，理论上是你最容易对接的方向。你可以尝试接触，也不用你拿什么曲线出来给人看，只要你有合理的思路和编程的能力，基本都能有机会。不也能直接解你燃眉之急吗？大可放心，做这类基金的人都是懂行的人，只要你能说出思路，基本上就能清楚你是否够格。上海这样的基金公司非常多，缺的正是有真材实料的程式化交易人才，别在自己一亩三分地里头钻了，这世界的机会大把，你不出门哪儿来的机会？

程序是很难做到短时间达到高暴利的结果。 要做到高暴利的话，必须重仓。但是因为市场的不确定性，使用重仓的结果就是死者某次的市场行情逆转。即便是有可靠的止损机制都一样。 就拿翠花的账户说吧，闪崩前净值是26万，闪崩几分钟后直接被腰斩成12万多。这腰斩是因为杜高点差在闪崩后才产生反应，点差放大了近百倍，结果将翠花的持仓给撑爆了。幸亏是他的资金管理系数足够地低，而且闪崩是时效很短，和他的持仓足够地大，所以并没有爆仓。 交易成本决定了整个程序的资金管理方法。而交易成本除了交易中的技术性止损消耗外，还有品种长时间的短点震荡而成的利息的付出。 所以，EA的优势是在于那些有比较大空间的品种上，而不适合于那些没什么空间的品种上，譬如现在的外汇直盘和对应的交叉盘，还有黄金。 我举个我常说的例子吧。道指。 道指现在的报价是26700左右，也就是2.67万点。对于道指来说1%就是267点。而道指这1%的振幅是经常都有的，不管是做哪个方向，持仓2天都能吃到的。 可同样都是267点，对于现在的直盘来说，简直太艰难了，欧元说吧，这半年来说总共也就是300点内震荡，每日的震荡也是1%，可这是欧元的，也就是50点内上下震，而对于英镑来说，几乎跟欧元差不多，而其它几个货币，大同小异，而对于黄金来说，其实也差不多。所以使用EA交易这些品种时，整个交易成本就直线上升，如果不使用大持仓的话，没法平掉这些利息损耗，可一加大了持仓，就势必增加了风险。 所以呢，你说到的EA不适合短周期是说法有点偏颇。EA是不适合那些震荡空间太小的品种，

翠花是程序猿出身，编程是他的强项。我是交易元出身，兼且有程序调试背景。程序调试也是我的强项。 因为自己 的短板，所以我的程序只能局限于MT4。只要是跑MT4的品种，我程序都可以实现。 再就是我是独立交易的，一不卖程序，二不卖身，自己做自己的，只想继续过与世无争的生活。