咨询一下汇友 如果本人每次都参加本网实盘大赛 每次均能前三 折冠之类 并且夏普比率维持2以上（本人现在大赛比率8.5左右 当然 这个肯定不能持久 毕竟基本没有回撤数据 回撤数据一定会有 比如变盘转势的时候 我肯定踩雷 预计正常水平 4左右 同时 据本人不完全统计 机构平均水平0.65左右 私募[backcolor=rgb(255, 255, 255)]日内[/backcolor]
1.5左右 隔夜0.75） 连续两届后能否结识几位愿意投资一起搞FUND的朋友 我现在是真的需要朋友啊 至于水平 我会慢慢证明 Ps:为什么要强调夏普比率 在我看来 这就是衡量一个交易者和交易系统优劣的最好工具 中国老话说得好 是骡子是马 拉出来溜溜便知 这个就是实打实的 你说的再牛逼 把你几项交易数据弄进去一算 结论自然就有了 这个就像照妖镜 那些重仓回撤大的 成功率低的 盈亏比差的套用夏普比率一算 呵呵 有兴趣的可以用公式去看一下目前实盘大赛前十选手的SHARPRATIO 我测算后发现前5位的还是很有水准的 并且有一两位抽样数据非常充分 竟然还能维持9-15左右的比率 我是很佩服的 至于第一名 很多人都说人家重仓 但事实说话 我心里也骂人重仓狗 但数据出来了 我也不得不膜拜啊（一点点小问题 抽样有点少 不知道长期下来能不能稳住 科学的讲应该下滑 但要看幅度 这是后话）

想问下 夏普比率 到底有什么用

FDH

衡量一个交易员全面能力以及交易系统好坏的重要参考

刚才看了下 我那个ea的夏普比率只有0.3

所以 路还很长 哈哈

韬客的比赛数据页面没找到自动计算的夏普比率， 夏普比率的计算要用到标准差， 第一名有2219笔历史交易， 楼主真的一笔笔抄下来去计算标准差了？

每次都前三，厉害了

又不难

厉害了！

大佬大佬

楼主可以解释下h股指从卖出1手到次日买入50手的逻辑么？

从楼主开始交易的2019-04-23 18:19:34 到发帖的2019-4-28 22:58， 这么短的5天时间， 又是怎样计算夏普比率的？

我也想是怎么算出来的。

买入因为底背驰 卖出因为扩展中枢