[原创]外汇玩家之逻辑思维篇
41楼 电梯直达
Albat 发表于 2018-8-8 12:15
发了 从资金角度理解市场行走篇，都是带图片的，系统在审核。
市场为何会走成这个形状？
日内高点和低点如何形成的？
高低点为何会在那个地方？
日内为何突然反转了？
日内上下波动范围一般有多大？
什么时候的支撑和压力有效？
哪些位置是值得交易的？
什么是驱动行情？
什么是整理行情？
什么是生长比例？
什么是日内小众位置？
什么是波段小众位置？
等等问题。
这些问题，都是日内运行特征的表现，搞清楚这些问题，也都是我们解构图表的目标。
下面的三节内容，我们将分别从三个角度来论述图表：分别是资金的角度，小众交易思想的角度，多空力量关系的角度。
如果把交易图表看作是一个事物，则前面的七个逻辑，相当于我们在远处观察，得到一些确定的边界和框架。而本章则是从边界和框架走近事物，查看事物的特征。我们通过三个角度来查看事物的特征，它们是：
资金角度理解市场行走；
小众交易思想角度理解交易位置；
从多空力量角度理解市场结构。
其中，5.2小节，从资金角度理解市场行走，我们已单独成篇发出，所以本篇属于三篇中的第二篇：从小众交易思想理解交易位置。
5.3★小众交易角度理解交易位置
5.3.1★一点两面：
当交易图表走到某点，站在此点，同时面对左右两边，左边是已经走出来的行情，而右边是一片空白，是未知行情。在此点，我们称左边为左侧，而称右边为右侧。
图29；
如上图示，我们假设站在B点，那么左侧就是A-B，是已知下跌行情，而右侧是B-C，对于B来说，是未知行情，虽然如图所示，我们事后可知BC是上涨波段。
从前面的七个逻辑论述中，我们已经知道，如果市场处于随机行走模式，则我们在B点做的分析，有效性是仅在B点有效的。
日内图表中，虽然很多时间是随机走势，但每当到一些关键点，包括关键的时间点或者关键的位置点，市场在那个点附近，是表现出有很强的博弈性的。我们的分析重点，就是关注这些关键的时间点和位置点。
这些时间点，一般是日内新资金入场时点，比如B资金入场，或者C资金入场，有时也包括数据和消息发布时的那些事件驱动交易类型的资金入场。关键的位置，有日内的L点，H点附近，或者日内多空转化点，比如B资金时段，一波上百点的行情，则在C资金入场前后，B资金内部的获利盘会明显地发生多空转化。
5.3.2日内小众位置
在谈论小众交易位置时，我们得理解，根据低买高卖原则，所有的交易单，低与高的比较，是B点与未来行情的比较，低与高是相对的，取决于当前行情与右侧未来行情的比较，而不取决于当前行情与左侧的比较。左侧的已知行情，它仅仅是为我们提供一些分析的参数比如阻力与支撑等。
何为日内小众位置？日内小众位置，分为绝对小众位置，和相对小众位置。
★日内小众位置：
绝对小众位置：日内价位出现次数最少的那5%，可定义为小众位置，这是日内绝对小众位置。
相对小众位置：日内走势中，当一个价位出现，之后再不回来的价位，可以定义为小众，这是日内相对小众位置。
如下图示：
[/color]图30；
图30；
在这张日内OHLC图中，因为我们是跟随欧盘主力资金的作息节奏，所以我们是在H1点后才开始分析市场的，又因为我们通常在北京时间23点左右就进入休息，所以理论上我们能盯盘看到的图表范围，实际上是 9-19点之间，大约10个小时不到。
在O，H，L，C这四个点，日内绝对小众的位置只有L点附近和H点附近。为什么呢？我们以日均波动110点来看，取5%作为绝对小众位置，则110*5%=5.5，也就是不到6个点的价位是小众位置。
意思就是说，假设日内图表有110个价位平均分布在图表上，能在最低点进行买多，和在最高点做到卖空的人，一定人数是非常少的，其他的价位，因为日内都来来回回，出现多次，所以其他价位参与到的人，会多一些。越是价格出现次数多的位置，越可能是大众的位置。
这是肯定的，有时最低点那个位置，只有几笔单子能挂到成交，然后行情就回头了，大部分的交易单，都集中成交在开盘价，收盘价，或日内中轴线附近。
正因为能在日内最低点附近成交多单，和在最高点附近成交空单的人数或交易单是非常少，占全天的5%甚至更少，所以，L和H位置是日内绝对的小众位置。
那么，相对小众位置呢？
从图上可以看出，从L点向上拉升的过程中，有一段行情到L1（用红色L表示，下同）这段，其实都是多头拉升后再没有回撤到的位置，市场到H后只回撤了H-C这段，并没有回撤全部拉升波幅。
这L-H中间没有回撤到的一段行情，它意味着什么呢？
意味着，从L点上行到L1位置，你只要跟着入场建立多单，则从你建立后到日内收盘，你的多单都是绝对安全的，都始终处于盈利状态，而不会出现任何亏损。
这很关键，我们常说，好的开始，是成功的一半，就如同滑翔机，开头就得成功，要不然就直接挂掉了。
所以从L到L1，就是日内相对小众的位置。
根据我们之前论述的内容，只有小众的交易者，才能成为持续的赢家。
试想一下，如果你有能力，在每天的上下波动范围中，你能捕捉到最低点那几个价位作多头，或者最高点那几个价位作空头，那么，你很自然地就会慢慢成为赢家，因为你每天都在做只有5%的玩家才能做到的事情。事实上我们也知道，捕捉LH这两个小众位置是非常困难的。
那些喜欢猜底猜顶的交易者，或许也模糊地明白这些，但是很多人不愿用分析，而只是用感觉去捕捉，所以很盲目的猜底猜顶，我们是不推荐的。后面的章节我们会从概率和风险的角度来分析L的位置。
日内行情中，绝对小众位置是最好的交易位置，因为你在绝对小众位置入场，你捕捉的就是整个日内波幅，这里把日波幅记为DR，即日内波动范围的简写。假设日均波动为上下范围110点，则在L点建立多单，日内获利目标很自然就设定为100-110点之间。这是一个非常惊人的交易目标。事实上，对日内玩家而言，日均获利能到20点，也非常可观了。
当然，在日内行情中，力求捕捉到L点，建立多单，并获取整个日内波幅DR，其实是一种理想的模型。具体实践时，它会受其他未知因素干扰。
从图上我们可以看出，日内把绝对小众位置和相对小众位置结合起来，就发现从L-L1这段，是日内多头交易者的绝对优势交易区。从L点开始建立仓位，然后在L-L1 这段相对小众区间选择加码一次也是可行的方式。但要明白，一旦加码，风险也随之增大，我们后面会从数量关系上来论述风险。
绝对小众位置是日内的概念，图表上的其他波段，比如4H图等，它们也有自己的小众位置。但只有日内我们使用绝对小众的概念，在其他波段，我们所说的小众位置，都是指相对小众位置。
所以，日内小众位置，分为绝对小众位置，和相对小众位置。而与日内小众位置对应的，波段小众位置，都是指相对小众位置。
5.3.3波段小众位置
波段小众位置，顾名思义，就是波段中的相对小众的位置。
波段行情一般都是跨越日间的，我们知道，不管一段行情涨到哪里，跌到哪里，不管左侧行情如何，我们都不会去预测当前是最低点或者是最高点。
因为一旦预测当前是最低点或最高点，就意味着我们已经是持有逆势思维了，我们不是上帝，凭什么能判断市场此处是极值点呢？
市场的价格变动是由资金推动的，不是由我们的口号或评论。我们的看法对市场一文不值。市场波段的极值点，当然是参与市场的资金说了算的，所以，需要市场自己走出来，任何人都定不了，更无法精确预测。
既然波段行情的极值点必须由市场自己走出来，那么在波段行情中，就尽量少用绝对的概念，而是多用相对的概念。
图31；
如上图示，B-C-D—E-F，这是一个由几段走势组成的波段。
如果这是一张日内的图，则B点就是L点，日内最低点。但这个图是个波段图表，是跨越日间的，我们称B点为波段低点。
很明显，波段低点B的右侧，是分成几个小波段形式行走的，每拉升一段，就进行一次回撤，然后再拉升，再回撤，这样慢慢往上走。
对于B-C拉升而言，CD段就是回撤，对于D-E段拉升，EF段就是回撤。
经过观察，就发现每次回撤，都把拉升段大部分价位再回头测试一遍，但每次测试时，最低点都往上抬高了。
我们把这种每次回撤，低点依次抬高的波段，称为上升趋势的波段。反过来，我们把那种每次反弹，高点依次降低的波段，称为下降趋势的波段。
通过观察就会发现，无论上升趋势，还是下跌趋势，只要这个波段的低点抬高了，就意味着即使回撤，之前拉升阶段进场的多头，总有部分是始终处于盈利状态而未被回撤到的。
比如，图28所示的，从D点拉条水平线向左把B-C拉升段分为上下两段，很显然，下面那段是拉升时的初始段，这段的多头，在CD回撤时始终处于盈利状态，即始终处于绝对安全状态。
这种位置，就是我们前面日内描述的，叫相对小众位置。用在这里，可以定义为波段小众位置。在波段行情中，来来回回，无论上升趋势的波段，还是下降趋势的波段，波段中相对小众位置，肯定不会很多，它其实只是整个波段起始的那一小段位置。当然，位置多了，那也就不叫小众位置了。
结论：
★在波段行情中，波段小众位置，是最好的交易位置，因为这个位置入场后，后面经历回撤，这个小众地带的多单，都能处之安然，这为后面整个波段的展开奠定了优势。
综上，我们讲述了日内小众位置，以及波段小众位置，其中日内小众位置，分为绝对小众位置，和相对小众位置。那么,它们对应的日内交易和波段交易的方式如何呢？
5.3.4日内交易和波段交易
日内交易和波段交易，有相似处，也容易组合在一起成为交易体系的一部分。
图32；
如图32所示：
日内交易：
主要目标是捕捉日内主要波段，即图32所示L-H这波主流。
理想的入市点，是能捕捉到L点，是日内绝对小众买入位置。
若计算风险允许，加码跟进的位置是L-L1这段日内相对小众位置。
理论上，日内除这段位置外，其他位置都不是最理想的介入位置。
日内理想的交易成果是完整捕捉到L-H这个波段，日均110点。
日内的进场时间，一般在9-16点之间，L点大部分出现在9-13点。
风险：L点进场后，可以依托前日最低点支撑设置止损，当日越过H1后，L附近单子可以追踪为0风险单。
图33；
如图33所示：
波段交易：
前已论述，在B点时，虽然它是最低点，但是在B点时，我们是并不知道这些的，因为我们没有上帝视角。所以B点，一般我们不介入或者很少介入，除非满足特殊情况。
B点后出现B-C这波拉升，且明显地越过A点，才会引起我们的关注，我们的第一个介入点，是CD这段回撤中间的某点，当然我们的目标位是买在D点。虽然D点相对于左侧而言，并不是最低点，因为它比B点位置高一些，但我们论述过，D点进场的交易单，它的位置是高还是低，要与右侧的波段相比，而不是与左侧相比。
因为B-C的拉升，颠覆了A-B的下跌，所以才会引起我们的关注，并判断左侧下跌行情可能在发生变化，整个下跌波段可能要从B点转折或反转。
D点位置进场，对后面的波段而言，它是一个相对小众位置，从风险上，也是一个安全的位置，因为后面的DEF波段的回撤，并没有回撤到D点。
D点作为初始入场，然后类似于日内，若考虑加码，则从D点拉升，到越过其前高C点这段，是可以考虑加码一次的，一般是选择在突破C这个高点时。
有人要问，为何是选择突破C点加码，那是不是位置有点高了，不如在C点没被突破前加码，岂不是位置要更好些？
这里就涉及到一个风险的问题，我们会在后面章节计算比较，我们会选择在对我们有利，且风险更小的方式下加码。
D点入场的止损单，至少在B点下方。D点的初始单加上之后的加码单，我们的目标是捕捉整个波段的航程。
波段交易，我们不去猜一个下跌波段的最低点B点，我们总是看到BC拉升突破A点后才进入观察，大概率确认左侧的下跌波段结束，我们会在第一波拉升后的回撤时，介入市场，我们第一介入的目标位置是D点。
进场后，第一次越过高点C，可以加码一次，然后持有仓位，设定好止损，静观市场后续变化。
后面波段若趋势仍在，它就会继续展开，D点起来的拉升段，会持续到某个F点，然后会进入回落期，我们等待其回落后的F点。若再考虑加码，则我们可能会考虑在F点，或行情再次突破高点E的时候。主要视我们采取何种入场仓位结构。
交易时，若能提前计算好，则把单子挂好即可，辅助以个人观察。尽量不要一直盯着盘面那种，既费眼睛，且并不能让你冷静。多用理，而少用象。
总结：
本节5.3，我们主要从日内和波段的小众交易位置来论述，明白一个好的进场位置是需要等待和计算出来的，并不是图表上随处进出都可以，那样的位置就不是小众交易位置了。
市场上有随便进出的交易系统，但不是本书的讨论范围，那对风险管理，有较高的要求，并不一定适用于大众。
等待最小众的位置，然后挂单进入，进入后设定好止损，然后随着市场变化，调整自己的仓位。
[color=rgb(51, 51, 51)](本篇完)
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42楼
Albat 发表于 2018-8-10 10:45
当我们看到日内H图走势时，我们一定就会有很多问题，比如：市场为何会走成这个形状？日内高点和低点如何 ...
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