本帖最后由 haotrader 于 2018-7-21 20:57 编辑 没办法，这个帖子是我第12个帖子，数字个人觉得还可以，拿来做交易记录比较吉利。 自我介绍一下，id haotrader 这几年做了个类似mt4的软件，量化交易刚刚上实盘。 主要是受群里朋友的鼓励和翠山等大拿的刺激，终于终于开始量化交易了。在此谢谢各位大侠！ 上周跑实盘上了102组参数，交易83笔，毛亏大约20个点，因为最后9笔没忍住又手动平仓了，不然就赚了。。。基本实现了达到一定交易频率的计划。希望以后增加到每天100笔以上。。。 目前交易策略中有比较严重的数据问题，即一个微小的数据偏差可能导致信号的错失或多出。正急需改进策略。所以下周看来是会暂停自动交易了。 另外比较严重的问题，我没啥交易理念，目前基本是数学计算拟合。尽管是拟合，但还是发现市场对于做多美元似乎有策略上的优势，不知道是不是误解。。。 下面这张图是我的虚拟机，m01是数据服务器，把多个交易商的数据进行撮合，并且使用中间价来作为报价，最大限度减少丢失数据和点差扩大带来的的问题。 m02是运算服务器，负责获取数据，运行策略，并把订单提交到订单执行服务器。这是一个haotrader的优化版本，可以设定到几乎完全屏蔽界面上的刷新，达到纯运算的效果。 m03是订单执行服务器，获取m02提交的订单，然后发给交易商 - 目前来说是一个交易商，以后可能会把单子拆分到不同的交易商以便最大限度隐藏交易策略。 basic2则是一个中间代理服务器，用来连接这些远程桌面的。 我感觉还挺酷的。 对了，如果说硬要说交易理念，我最大的交易理念应该是实战交易。也就是说策略应该尽可能难以反向运算，尽可能难以被市场觉察。然后就是尽可能交易多一点。 不追求复利，只追求能获利填饱肚子。 [backcolor=transparent]今天比较累，先开个头。。。要不晚上就先玩一下，看个美剧什么的。。。明天再开始研究吧。[/backcolor]
123.JPG