本帖最后由 EAge 于 2018-5-8 18:26 编辑 韬客已经越来越少人玩了。 新版ea实验至今，一年的小结：
当前亏损600个点，本金损失50% ，与半年前差不多。 净收益《交易1600单，平均每单亏损0.38个点》。 交易成本《平均交易手续费0.69个点，平均点差0.3个点，平均滑点0.1个点》 交易成本降低《平均返佣0.31个点》 这一年下来的行情极其不顺利。 希望今年会好转，交易成本能降低，行情能减少随机波动，交易单量能回到正常水平年均3000单。 回撤周期长了点，被打止损的次数多了些。 红色空单，绿色多单 现在的一切都只是历史的一小部分，接下来的两年会绘制什么曲线，值得期待，半年后再来总结。 图中底部，从红色线开始是这一年的点数曲线变化。 或许市场已经变化，交易策略已经不适用。或许只是历史曲线上的一次回撤，之后能恢复。 需要时间来证明对错。 半年小结： http://www.talkfx.com/thread-1120223-1-1.html 三年计划实盘： http://www.talkfx.com/thread-976522-1-1.html tu.pngsnipaste20180508_180654.jpg

平均每单换成平均每手就科学了。一单可以下任意手，体现不出0.38点是个什么概念

不懂EA 没法评价

收益=单数*点数*仓位。 手只是仓位管理，这个永远是正数。 单数也永远是正数。 对于一个策略是否赚钱，收益要为正数，这个点数必须是正数，绝对不能是负数。 因此平均每单的盈亏点数，这是策略是否为正期望的关键。 你说的每手赚多少点，实际上是 点数/（单数*仓位） 这种算法，我的是点数/单数 ，也就是剔除了仓位。 我觉得仓位并不是十分重要，点数收益才是评价策略的重点。 虽然我ea是重仓超短，但选择重仓超短，是依据点数曲线的稳定性来选取的，仓位管理是排在点数的重要性之后

嗯，理解，加油吧。 逆风期除了熬也没什么别的办法。要么就开辟其他财路。 我是上个逆风期做了代理，靠拉客转移注意力。 你还好，本身有店。

除非策略十分糟糕或十分优秀，仓位管理与策略的结合比策略本身还要重要……翠山说的也是这个问题，仓位管理得当的话，甚至楼主的每单获利点数是负的情况下也能做到每手平均获利为正从而盈利吧……

翠花你还是那么有才华

早