我今天在知乎上看到了一个问题，很有意思，并做了回答，但是准备晚一点再把我的回答贴出来，先看看逃友大神们的回答。 问题原文： “1.有的人说可以做参数优化，不过度拟合就可以，参数优化后可以更好把握品种的节奏，不同品种的走势节奏有所不同。。。。
2.有的人说市场是变化的，越符合过去的环境，越不能适应以后的环境
公说公有理，婆说婆有理，两种回答都有逻辑上说的通的地方，不知如何选择，参数表示趋势信号的敏感程度，大小无所谓，但是不同品种的节奏确实有不同之处，两者到底如何取舍。知乎大神们帮帮小弟呗。。。。。。。。
”

先把K线搞明白，再去想其他的，外汇很简单，点位，入场，出场，出金

纠结于参数有时候会枉顾于实际

我的回答：需要，但不是全部。 首先，我们来说说“正期望值的趋势交易系统”这个讨论对象，所谓的正期望值，一定是针对某一品种在历史上某一个时间段内经过实测，或者实操是盈利的。但是这个“某一段时间”其实没有非常明确的界定的，因为不可能是任何一段时间，想一想，对不对？理由是交易系统的概率优势是需要一定的次数作为基数的，没有一个交易系统能够保证每一次介入都是稳赢的。那么问题来了，是只要有任何一段时间这个系统实测具有正期望值，他就可以被认定为有“正期望值”吗？不能吧？如果这样，那么正期望值的系统也就太多了吧？但是如果这个时间段的问题不能明确的话，“正期望值的趋势交易系统”这个概念本身就成了一个伪命题，接下来也没法讨论了。所以我认为，一个交易系统所包含的要素，除了我们常说的进出场条件，资金管理限制等，还需要加上一个时间周期条件，就是这个交易系统减持执行一般要达到最起码多长时间，作为一个交易周期，才能比较稳定的体现正期望值； 其次，在上面一条基础上，明确了交易系统需要“时间周期”作为一条界定条件之后，就明白了交易不是二维的，不仅包括买卖方向和头寸大小这两个因素，还包括非常重要的第三维，就是时间，就是从“正期望值的趋势交易系统”的定义中本身就包含的“一段时间”这个要素，就是说，“正期望值”本身就是针对这个“一段时间”而言的，在下一个周期是否仍然保持是“正期望值”呢？这是个问题，一个要命的问题，因为没人知道。怎么办？我们只有信仰，信仰技术分析的三大假设之三：“历史会重演”，难道不是吗？因为在历史的一个或几个周期内系统期望值为正，所以我们信仰接下来的一个周期内期望值仍然为正，因此作为构成当前这个交易系统的所有参数，就要经历下一个交易周期的最终结果的检验，结果无非有三种：1-结果好于之前一个周期，2-结果不如之前一个周期，但仍然为正，3-结果不如之前一个周期，亏损了； 结论，继续按照上面的办法，就是说，如果有了正期望值的趋势交易系统，至少在完成一个交易周期（根据系统规定所需要的交易次数和时间）之前，不能调整参数，以确保交易的一致性。但是一个周期结束之后，则需要根据统计结果来再次审视交易系统了，看看是否有进行调整的必要，包括各个参数，至于哪些参数需要调，哪些不能调，要根据这个交易系统在构建的时候的思想依据和周期测试情况而定了，不能一概而论。 最后，从我的交易系统（单均线交易系统，有兴趣了解的朋友可以点我头像看我的文章）举例来说的话，对于基础参数，如周期，均线，我不做调整，但对于周期性参数，如根据盘整波动性而确定的止损幅度，开仓手数这一类非基础性参数，我会进行调整，我的周期确定为20笔，一般用一小时图120均线，所以一个周期大约2-3个月。下图是4个周期，80笔交易，历时约4个月，每个周期结束都会做相应参数重新测算和调整。