最近观察了翠山的单子，对比他与我的模型，研究他的模型转换了什么风险来获得收益。 任何模型都是风险换收益，即使系统是正收益系统，他用什么技巧转换了风险出现位置。 除了持仓时间不同，他还有个技巧是放大持仓期间的平均容忍波动幅度。比如单根K亏损100点也不止损，等回调才有反向开单，这种技巧是基于欧美不会出现瑞朗黑天鹅为假设，有效但是在这里存储了风险，以换来EA在大部分时候表现优秀。 如果翠山能统计下自己的回测记录，将每个单子开仓后亏损点数最高值统计出来，公开这些数据对理解模型有价值。mql5的统计数据中，那个散点图就是这玩意。这个统计数据的分布应该也是正态分布，比较大亏损值分布在末端，出现概率比较小，主观感觉他的一年应该能到10个100点以上的，这个要翠山自己统计才能知道。 翠山如果想提高收益率，个人觉得可尝试降低操作级别，方法就是降低这个容忍的波动幅度，或降低平均持仓时间入手，以实现可以增加仓位。不能保证有效，应该是条路径。 这是我成型的交易理念，对翠山模型的新理解。 当然仓位的设置还需要满足凯利公式。用最大风险并不能换最大收益，合适的风险才能。 最大的风险只能带来最大的净值波动，并不能带来最大的收益。那些满仓一把梭的人，没理解凯利公式的用法。

抡个沙发

本帖最后由 张翠山 于 2017-11-4 22:48 编辑 "他还有个技巧是放大持仓期间的平均容忍波动幅度。比如单根K亏损100点也不止损，等回调才有反向开单" 我容忍幅度是无限。 如果拿着多单，一直跌，就会一直等。 简单说就是永不止损。 所以我仓位不能重，7倍杠杆对我来说就是仓位偏重了。 不止损的话，控制风险就是低杠杆+不加仓。 止损的话，可以高杠杆+加仓。 “或降低平均持仓时间入手，以实现可以增加仓位。不能保证有效，应该是条路径。” 我早都黔驴技穷了，最近很长时间都没能再修改什么。 我也觉得加仓是条路，以后会尝试下，但是得小心翼翼的 本来亏一千点爆仓，加仓之后亏500点就爆了，加两次，亏333点就爆了。 对你来说无所谓，反正到一定程度就全平了。 对我来说风险很大。行情只要反向走，我不止损，所以必爆。 而且里面有个很大的陷阱。 就是回测良好不等于没问题。 因为回测可能刚好没爆，然后曲线很好。 但未来哪天比回测的时候稍微极端一点点。我就爆了。 这个问题对我现在来说不是问题，不加仓的话未来比回测极端一点点，我也没事。只有未来比回测极端特别多，我才有危险。 可未来比回测极端一点点的概率比极端特别多的概率大多了。 拿回测推未来是个技术活，我得特别小心。 我最近天天研究旅游，等这个瘾过去了，我就尝试一下加仓的可能性。