昨天和一个资深的交易员做了一些简单的交流，给了自己很大的启发，正赶上从上周开始的这段时间我启用了新的交易系统，开始两天的交易很顺利，这几天反而交易量萎缩的厉害，并且亏损累累，自己模模糊糊知道问题处在哪里，但总说不清楚的状态，今天一聊，豁然明朗了。 一套完整交易系统的建立，以前总是包括2个方面，1、
技术分析系统，包括建仓策略、平仓策略等；2、资金管理系统，包括每次交易数量，持仓总量，止损设置等等。
我想绝大多数人都会认为这个就够了，总之我以前是这样认为的。 但是实际上事情并非那么简单，因为通过一点就可以了解：很多人熟知正确的交易系统中技术分析部分，但绝大多数人还是在不断地赔钱，为什么？因为他们缺少了对于系统的完整的了解，包括1、心理感知，2、系统的适应性及战略调整。

先说说心理感知：就是通常所说的经验，其实我认为所说的市场感觉其实是建立在多年使用这套交易系统的基础之上的，多年应用之后，各种技术的图形等是深深印在脑子里的，看到了，就会产生条件反射，于是自然的行动。这个时候交易人员和市场是有灵犀在里面的，刚刚采用新交易系统的人缺乏的就是这个，因此希望新的交易系统会立刻帮助你达到持续盈利，有些勉强了。并不能简单理解为这套交易系统真的不适合你。

再说说系统适应性及战略调整：首先应该明确，没有十全十美的交易系统--让你持续、稳定、大幅的盈利，经常听说有人在短时间内，2周、3周把账面资金翻番，我完全相信，因为我就有这个实力（别仍砖头），但是这种状况仅仅是在特定环境下---市场行情很适合你的交易系统。
那么在不同的市场状况下（横盘整理、震荡上下行、单边市场），怎样保证你能够继续盈利。有很多优秀的资金管理者（注意：不是交易员），他们选择在市场不适合的状况下离开，我很赞同这样做。但是我是交易员，假如我的交易系统只适合单边行情，那么我也不能在70%的震荡时间里离开市场。
我的观点：优秀的交易系统是适合每一种市场状况的，很简单的道理，给你一幅K线图，不告诉时间周期，让你分析，有问题吗？没有。所以说交易系统在建立之初就是适应各种时间框架的。那么现在
需要做的事情就是：在不同的行情状况、时间框架中，调整你对自己交易系统的交易目的和盈利预期（说的更具体些，就是在不同的行情中，你要确定你是积少成多，还是一口吃成个胖子）
。
做正确的交易，不要时可考虑盈利，利润自然追随你的。

:)

盘感很重要，我的系统出场部分90%靠盘感

我的是死的,在进仓的时候,就定下来啦,不过我在想,如果你是个超短,短线,中线,中长线,长线都可以任意操作的人,说明,你真的是天才型的~ 你的交易系统,也是~~ 不过感觉这样大脑的思维能力,活跃度也是很高的吧~ 顶一下,还是感觉很厉害,学习

需要做的事情就是：在不同的行情状况、时间框架中，调整你对自己交易系统的交易目的和盈利预期 问题是你如何知道什么时候出现了不同的行情呢:$

很简单实用的的一种判断方法：钱不是像你之前赚的那么容易了，甚至亏损，这个时候行情已经变换了，是关注并调整策略是时候了。

如果你是一个系统交易者，并且拥有一个在某一特征行情中有着非常之不错表现的交易系统。我是否应该恭喜你呢？显然不会。正如一张非常之暴利的2-3个月的交易清单摆在我面前我连眼也不会眨一下，更别想让我张大嘴巴，呈瞠目结舌状。并非是我有能力做出比这暴利单的主人更好的业绩。只是这样的单子在我眼前晃动的多了，多得让人麻木。想知道他们最终的结局吗？大部分账户以破灭而告终，最近很是喜欢用“破灭”这个词来形容账户“爆仓”。一来“破灭”听来不那么残忍。二来账户被形容成一个大泡泡很是形象，只要你还在这个市场里交易，那么你的账户不管狂涨到了多大，都还是个泡泡，那么虚幻且不牢靠，直到有一天你金盆洗手，它才变的真实且牢靠。否则你时刻面临着破灭的危险。即便那些没破灭的，也多半是难以回到起始点了。想一想亏的时候是50%亏损，要想挣回来就要取得100%的成绩，难度可想而知。 一个短期制造辉煌成绩的交易系统为什么最终结局不甚理想呢？我们都知道行情不是一成不变的，振荡、单边、规则、不规则，各类行情无序的出现在我们面前。而每一种特征行情都会有一套最优交易方法。当你的系统与某一正在发生的行情出现吻合，犹如两个齿轮，其吻合程度越高，所取得业绩也就越好。但也正因如此，一旦行情变换，你的系统不在合适新的行情，业绩也会陡然下降，且跌幅之剧烈，犹如当初业绩之爆棚。好像一件特意为你量体裁衣的衣裳，越是对你合适，对别人也就越不容易合体。似乎开发一个全能型或是全天候的交易利器成为了我们的出路。你不断调整系统，增加过滤器，以便让你逃过不利于系统的行情。但不幸适得其反，矫枉过正让你又坠入了自由度陷阱。经验表明自由度陷阱只会让你面对行情无所知从。 写到这里的时候，母亲大人对当前股票市场有了一个新的认识（当然她也不过是转述他人的“智慧”），股票就是要跌下来就买，稳赚！当然这还称不上一个完整意义的交易系统，只是一个投资规则而已。即便如此，我还是要肯定你会在这两年的行情中赚的盆满钵满。但当你把这个规则移至01年后的那三年行情当中，测试的结果将会如何？血本无归吧。若你多说一句，那类的市场不做便是了。可你知道01年又有多少个人真的跑出来了。比起类似的“如何买入股票”，我倒是更想听听你们如何止损一只股票，如何运用资金管理以避免市场上的风险，但似乎很少有人提及。 最后作为怀疑主义者，我抱着“科学”的态度作以下声明，出现过短期暴利账户（你该知道我所说的短期暴利账户是如何产生的）最终结局是否有成功事例，我想或许有吧，只是我没有见到过罢了。

:lol :victory:

好贴啊！:D

“我们都知道行情不是一成不变的，振荡、单边、规则、不规则，各类行情无序的出现在我们面前。而每一种特征行情都会有一套最优交易方法。当你的系统与某一正在发生的行情出现吻合，犹如两个齿轮，其吻合程度越高，所取得业绩也就越好。但也正因如此，一旦行情变换，你的系统不在合适新的行情，业绩也会陡然下降，且跌幅之剧烈，犹如当初业绩之爆棚。” ---这正是我想说明的一个问题，不要怀疑让你稳定获利的系统，它在任何时间框架里面都是正确的，你赔钱了，是因为你没有根据行情发展而及时调整你的交易目的及盈利水平。

记得有个朋友有个“大胆”的设想，“自适应性”交易系统。诸位相信吗？

呵呵，非常同意

:P :)

学习:P

我只要心里一感知：这单做的肯定M问题，结果百分之九十就是要止损:lol

谢谢哦

;P

做正确的交易，不要时刻考虑盈利，利润自然追随你的。

收藏了 呵呵