建立自己的中短线交易系统快半年了，其中发觉建立交易信号分析系统，提高和修补交易信号分析系统入场信号的出现率和胜率如何解决信号缺陷是最难最耗时的（跟建立者的技术分析水平和交易经验高低多少有关），其次是交易信号出现后的入场和持仓交易心态控制，有时候交易是需要勇气的！我的交易信号胜率经过较长时间的反复修补提高目前已达到比较合理的阶段，整个交易系统的建立即将收尾，准备进入全面实时检测阶段。 以下是我建立的交易系统中数据统计的一小部分，没有稳定高胜率的交易信号分析系统，即使有良好的资金管理和坚定的交易纪律依旧不能稳定长久的盈利。正在建立交易系统的朋友可参考此类的格式对自己的交易系统中交易信号那一部分进行历史数据和实时交易的检测，对自己入场的交易信号总体状况有个全面充分的了解，采取何种交易策略有很大帮助！:lol 一.GBP/USD1H--上攻做多交易信号（损80盈30）历史数据胜率统计： 2005-1-1--2006-1-1 每月信号及盈损数 1月：（30盈）2（盈点>40）11（80损）2 2月：（30盈）3（盈点>40）8（80损）0 3月：（30盈）4（盈点>40）5（80损）1 总计：15 盈13 总计：11 盈11 总计：10 盈9 4月：（30盈）3（盈点>40）8（80损）1 5月：（30盈）5（盈点>40）8（80损）1 6月：（30盈）0（盈点>40）10（80损）3 总计：12 盈11 总计：14 盈13 总计：13 盈10 7月：（30盈）3（盈点>40）5（80损）3 8月：（30盈）2（盈点>40）8（80损）2 9月：（30盈）4（盈点>40）6（80损）1 总计：11 盈8 总计：12 盈10 总计：11 盈10 10月：（30盈）4（盈点>40）10（80损）2 11月：（30盈）1（盈点>40）8（80损）0 12月：（30盈）2（盈点>40）7（80损）3 总计：16 盈14 总计：9 盈9 总计：12 盈9 全年共计：146次作多信号（平均每月12.16次），盈127次（86.98%），损19次（13.01%） 其中30盈33次，大于40点盈94次（占总盈74.01%） 二.GBP/USD4H--上攻做多交易信号（损80盈30）历史数据胜率统计： 2005-1-1--2006-1-1 全年共计：53次作多信号（平均每月4.41次），盈41次（77.35%），损12次（22.64%） 其中30盈14次，大于80点盈27次（占总盈65.85%）

:D

太牛B了:)

恭喜神功大成，MM袋袋平安........:lol :lol

葵花宝典:D :$:lol [ 本帖最后由 大华族 于 2007-5-24 16:54 编辑 ]

支持支持

晕，那不是绝后了.......:L :$ :@ :lol :lol

厉害！

欲练神功必先自宫，即使自宫未必成功，不能干傻事！:D :( :') :@ 俺是练独孤九剑地，笨猴你认错人了:lol :lol :lol

呵呵，笨猴最喜欢独孤九剑........:lol :lol

猴Ｇ好

小猫咪好，又偷偷数钱啦.......:lol :lol

猴哥的金箍棒天下无敌，可比洪七公厉害多了:D ;P :lol

首先恭喜楼主有了自己稳定盈利的系统！ 但是，我对楼主的标题：“解决好交易系统中交易信号的胜率才能有稳定盈利的基础” 有点不同的看法，我的系统只有不到50的胜率，但是统计历史数据10几年都能稳定盈利，当然我现在也一直照着系统做也在盈利。 之所以说这个是不想新手看了楼主的贴进入一个误区，稳定盈利的系统不是只靠高胜率的，还要看每次的损赢比例的。再有，楼主的系统我看应该算是短线和超短线，楼主可以统计一下系统总的赢利然后除以所有做的单数，看每单平均盈利和每单的点差想比较差别有多大，可别忙着给交易商打工 [ 本帖最后由 szcrpc 于 2007-5-24 17:35 编辑 ]

:L :$ :@ :@ :lol :lol

:lol :victory:

你太有财了

看着日线来做单的话，成功率是不高，但十单里面有一单成功即可

我建立的交易系统是适合大，中，小资金账户模式的中，短，长线皆可操作的系统（做超短机会太多噪音太多无意义），交易信号的历史数据统计由2001年到07年4月底（1H由2005开始）。我目前开的是低于3000美元的小账户所以用的是：以日周线为大势，4H1H出交易信号，15M进场的中短线操作策略（中线策略：以月周为大势，日甚至周线出信号，4H进场，这得资金多，无后顾之忧时才能玩），以1H信号为例每次的入场持仓通常2小时以上（出数据20分钟后进去快速获利例外，做空的例外），最长的1-2天！ 个人认为短线只能先追求高胜率（不死保命）然后伺机持仓或加码（当最经典的交易信号出现时也可用近期的利润下一次重仓）抓取比较高的利润才是上策！我的交易系统其实就是高成功率和损赢比例这两个理念的结合版（这两种交易盈利模式的矛盾和冲突困扰了不少做短线的小户），损赢比虽然达到将近3：1（仅对做多来讲，做空的损赢比更好将近1.5：1，放的损点最高仅60）但由于其每个月分散的损率使小户能安然度过账户金额急剧下降带来的心态方面的负面影响，在接下来的交易信号中能够坦然下单（系统只有不到50的胜率，连续的信号失败小户心理可受不了）。另外可帮我统计一下2005年总的赢利然后除以所有做的单数，看每单平均盈利和每单的点差想比较差别有多大（1H时段的30盈利也可减去5点差，实算盈25好了），看看还有啥致命的缺陷！:D :lol