为什么有人说做EA不要相信回测结果，

因为实践是检验真理的唯一标准，对已经发生的事情进行解释，任何一种理论都可以解释通顺。

对已经发生的事情进行解释，任何一种理论都可以解释通顺。

关键在于实际价格的波动用回测是无法完美还原的。

因为条件不一样。 EA假设的都是理想市场状况， 就像理想气体，和理想液体实际是不存在的一样。

因为说这句话的人不懂编程，他自己不会，所以叫你们不要相信。 或者换种说法，让你们拿历史数据人工复盘，用这种痛苦低效率的仪式去摸索。成功了就说复盘有效，失败了就说你肯定犯错了。 ea只要运行就没有人工犯错的问题，错了就是策略问题。人工复盘就不同了，就算策略有问题，他也可以解释策略没问题，只是心态问题，只是犯了模棱两可的错

因为市场执行和回测是两码子事，， 任何的平台滑点，点差扩大都能造成结果的巨大不同。

EA回测历史得到的结果，可能有效，也可能无效 这跟人总结认识自然现象，是一个道理 当你观察事物的样本太少、或者样品的多样性不强、或者样品具有共同的特点时，就容易得出错误的结论 比如观察一条河流，如果只观察3~5这三个月，很明显你没办法认识这条河流，你连冰期都没有观察过，怎么可能得到正确的结论呢 所谓不好的EA，往往也是这个原因造成的。使用短期数据样本形成错误或局部正确的见解， 然后据以对付一年四季各种各样的新情况，那样不死才怪。。。 但是也没必要研究太多、太久的数据。比方说，人类就没必要再研究恐龙生理学、恐龙常见病了，因为今时今日已经不再有恐龙，你研究出什么正确成果，也是屠龙之术，得之无用

机器在智商上永远不可能超过人。这句话有效期五十年

本帖最后由 Gnohz 于 2017-9-13 16:42 编辑 给个简单的例子就明白了。以最基本的2条移动平均线交叉为进场信号。实际交易时你我都不知道下一分秒下一分钟价格的走势，会怎么影响移动平均线的变化。GBP/USD 脱欧 那个几个月，波动那么大，尤其投票那晚。当时多少人和机构都亏了钱。 也许当时实际操作时移动平均线显示上升而做多，但投票结果出来那一刻英镑大跌几百点千多点。移动平均线也肯定会因这个大跌而转向下，但之前如果做多的已经亏死了。但回测时移动平均线走势自然显示得非常清楚。 EA在同样的价位就未必会有同样的决定

对历史走势，可以拟合一套最佳参数，让资金曲线非常漂亮。 但对于未来走势，什么参数最合适，只有神知道。

用历史数据回测，没有滑点，没有点差扩大，和实盘是有很大区别的。 但同时又是最难盈利的，因为不分时间段24小时，不分数据发布和大事件发生，不分趋势阶段不分震荡期，几乎所有情况都能碰到，都要通过。

看你EA的类型，对点差、滑点、成交延迟敏感的EA注定无法长久生存，而趋势性EA震荡和V反的止损会不断吃掉利润， 所以，这个、很难