wuchangboy：那个‘海龟交易系统’你愿意帮我们测吗？估计什么时候能有结果？

原文由 大蟒 发表: metatrader中的测试是静态数据测试，没有用滴，这样的测试效果打了很大的折扣，况且５年的收益是400%，那你还要用多长时间来实际验证呢？ 目前在机械交易系统开发中最有价值的部分是趋势看法的确认和头寸管理部分，?.....

2500多次的交易，交易费用太高了。

费用不就是佣金吗，已经包括了，有利润的交易，费用再高也要做啊。再说小时图的系统如果交易次数少恐怕很难稳定收益啊。 这不是关键问题，谁能看出来送10000NG!

原文由 wuchangboy 发表: 呵呵，您说的情况我当然能明白。我们各个理念分别测试的过程中没少遇到过您说的问题，但是我要说，我们选择欧元是有理由的！因为欧元的交易量占40%！即使如此，我们在2004年1月1日以后的行情测试中也曾经在某些条?.....

首先说明一点，我绝没有打击您的意思，只是觉得自己尝试了半天机械的交易策略也没有什么收获，希望能和你交流一下。 就如您说的2004年1月1日以后的行情是可以得到280%的收益的一样，但是这只能说明该交易策略正好符合当时的走势。可是在别的时候就变得不那么惯用了。 最后，不得不研究什么情况下，该策略有效，什么情况下该策略无效。 就如同箱体运行时候我们希望用低买高卖，趋势运行时候我们希望用顺势而为，高了我就买更高，低了我就卖更低。如果反了的话，就一定会损失。 可是，运行的方式如何来测量呢. （胡乱说点自己的想法）

好的，有兴趣有诚意的朋友可以访问深浪投资网与我联络。 只要您有既定的交易策略或者一贯奉行的交易理念，我们愿意与您一起探讨，协助您进行回溯验证。[ 此消息由 wuchangboy 在 2004-05-31.12:00:33 编辑过 ]

原文由 大蟒 发表: 费用不就是佣金吗，已经包括了，有利润的交易，费用再高也要做啊。再说小时图的系统如果交易次数少恐怕很难稳定收益啊。 这不是关键问题，谁能看出来送10000NG!

算一下 21045.73/2549=8.26 这个结果里并没有考虑付给交易公司的交易费。

这样说也有道理，好，奖励10000NG！即刻生效。后来者继续加油啊！

原文由 大蟒 发表: 这样说也有道理，好，奖励10000NG！即刻生效。后来者继续加油啊！

多谢多谢

原文由 wuchangboy 发表: 好的，有兴趣有诚意的朋友可以访问深浪投资网与我联络。 只要您有既定的交易策略或者一贯奉行的交易理念，我们愿意与您一起探讨，协助您进行回溯验证。[ 此消息由 wuchangboy 在 2004-05-31.12:00:33 编辑过 ]

其实，我也没有太复杂的策略。 就是用MACD。 用短期和中期两个MACD。 在中期MACD发出买入信号的同时，短期MACD必须在0轴以上才能买入。这样为了过滤掉许多伪信号。 卖出的时候相同，中期MACD发出卖出信号的同时，短期MACD必须在0轴以下才能卖出。 当然了， 短期和中期的时间长度取值不同，结果不同。 止赢和止损的设置的不同，结果不同。 测试的运行方式（趋势运行或箱体运行）不同，结果不同。 后来发现结果总是不理想。分析原因，这样的操作策略总是试图测试某种趋势的终结，而建立反向寸头。属于逆势而为，所以我改变了交易策略。 中期MACD在0轴以上，短期MACD在0轴以下发出买入信号的时候买入。 中期MACD在0轴以下，短期MACD在0轴以上发出卖出信号的时候卖出。 这样就能保证所谓的顺势而为。 可结果依旧是 短期和中期的时间长度取值不同，结果不同。 止赢和止损的设置的不同，结果不同。 测试的运行方式（趋势运行或箱体运行）不同，结果不同。 所以，我了，机械的交易策略是无法应对时刻变化的市场的。

你的中期和短期是什么意思？是在同一张图内的２个MACD用不同的参数，还是一个大时桢，一个小时桢啊？

原文由 大蟒 发表: 你的中期和短期是什么意思？是在同一张图内的２个MACD用不同的参数，还是一个大时桢，一个小时桢啊？

是的。

是的，macd本身就是趋势指标，算法来源于均线的计算且比均线敏感，所以如果要用macd就只能用来“抓趋势”。 “顺势而为”只是一个理念。要实现起来，必须从客观上解决“势”的定义。如果行情符合了势的定义，那么交易的方向就明确了。下一步才是进场的问题。（当然，对“势”进行的严密定义必须具有统计意义）

原文由 wuchangboy 发表: 是的，macd本身就是趋势指标，算法来源于均线的计算且比均线敏感，所以如果要用macd就只能用来“抓趋势”。 “顺势而为”只是一个理念。要实现起来，必须从客观上解决“势”的定义。如果行情符合了势的定义，那么交......

用什么测量“势”呢，波浪理论似乎是有一定道理，不过本人愚笨，无法掌握 。另外这种理论也根本没法编程来实现。太复杂了。

是什么啊？要是用２个时桢同时处理的话只要做％处理应该没有问题的，我的一个朋友用这种方式做了一个２００点/月的系统。

原文由 大蟒 发表: 是什么啊？要是用２个时桢同时处理的话只要做％处理应该没有问题的，我的一个朋友用这种方式做了一个２００点/月的系统。

就是这样的， 你如果打算顺势而为， 就在大单位的MACD在0轴以上，小单位的MACD在0轴一下并发出买入信号的时候，买入。 如果打算底买高卖， 就在大单位的MACD在0轴以下发出买入信号，同时小单位的MACD已经在0轴以上的时候买入。 与此回复相关的附件（大小：17 K）

如果你希望指标变化快一点，可以把小单位的MACD的取值再小一些。

其实这和移动平均线的金叉，死叉，是一致的。 MACD本来就是表征汇价对于平均线的偏移量的指标。