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共 38 条
stockfeng
注册时间2005-02-25
GBP四小时交易系统
楼主发表于:2007-01-19 10:02只看该作者
21楼 电梯直达
电梯直达
呵呵! 确实如此。准备春节后用于真是交易。 还有,建议你先用测试软件把你的系统用历史数据进行测试比较好,这样更加有力你从测试报告中找到不足,进而改进。
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cckiller
注册时间2006-02-26
发表于:2007-01-20 09:45只看该作者
23楼
很有趣啊 楼主是完全机械操作呢? 还是计算机给出信号之后再人工选择? 还有就是能不能把 每次的持仓时间 交易信号出现时间 每次的收益和亏损点数 统计出来 做一个区间的统计 我、有一次用英镑做的统计 完全机械交易 一个月5-8单 持仓时间一般在3天左右 持仓时间大于平均时间的交易收益较大 有70%以上 信号的出现时间多数在北京时间16:00 次日02:00 其中23:00到02:00 的信号正确率是各个时间段里最高的 测试时间也是一年 最后平均月收益8% 但是怎么对急剧波动时的行情进行模拟? 而且波动中能否按信号成交也不确定(延迟,滑点)? 所以还很没底 不知道大家怎么处理?
发表于:2007-01-20 10:26只看该作者
24楼
有以下看法,供参考: (1)看楼主测试时段为升势,而利润也来自于多单。是否去除了总趋势的影响? (2)样本数略少,建议多加几年历史数据验证。并且最好多分几段看看不同趋势周期的结果偏差情况。
stockfeng
注册时间2005-02-25
楼主发表于:2007-01-20 10:30只看该作者
25楼
原帖由 cckiller 于 2007-1-20 17:45 发表 很有趣啊 楼主是完全机械操作呢? 还是计算机给出信号之后再人工选择? 还有就是能不能把 每次的持仓时间 交易信号出现时间 每次的收益和亏损点数 统计出来 做一个区间的统计 我、有一次用 ...
我目前还没有真实用于交易。计划春节后应用,可能会按照信号执行。由于我的系统应用于4小时图,想对来说对价格的要求不是非常高,而且我的交易平台相对比较稳定,对于滑点这些意外情况来说风险不是很大。计划在5月份能实现自动化交易
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stockfeng
注册时间2005-02-25
楼主发表于:2007-01-20 10:46只看该作者
26楼
原帖由 来吧 于 2007-1-20 18:26 发表 有以下看法,供参考: (1)看楼主测试时段为升势,而利润也来自于多单。是否去除了总趋势的影响? (2)样本数略少,建议多加几年历史数据验证。并且最好多分几段看看不同趋势周期的结果偏差情况。
1,我发的第3副图中测试的2005---目前结果,2005年基本上是一个跌势。我查看交易记录也发现确是大部分利润来自多单,但是跟市场是否是跌势和升势关联度不大。至于为什么,我还没有找到原因 2,目前我能测试到的数据大概只有4年时间,目前正在收集数据,希望能测试更长周期。从2005年---目前的测试看,由于2005是一个跌势,2006年是一个涨势,对于趋势周期的影响目前还比较满意。对系统影响比较大的因素似乎是英镑的波动空间,没有确切的数理统计证明
新罗人
注册时间2004-08-09
积极参与奖
发表于:2007-01-20 13:08只看该作者
27楼
说道《期货市场技术分析》这本书相信很多人看过,因为这本书堪称期货圣经。 书中又很多交易方法可以让我们进行交易,下面的是包络线在MT4里面的历史测试报告。 “包络线”使用方法: 包络线使用方法来自《期货市场技术分析》一本书种关于均线使用方法。 包络线又称“波幅带”。使用方法如下: 当收市价格从下向上不仅高过黄线并且穿过兰线时为买入信号,止损为黄色线;相反当收市价从上向下不仅穿过黄线并且穿过白线线时为卖出信号,止损在黄线上。 注意事项:1.这里我们说的信号是针对收市价而言; 2.作为止损位置的黄线作为多头止损时只能向上提高不可向下设 置,相反作为空头止损也是只能向下调整,不可向上调整。 3.建议使用移动止损功能。 由于调整问题,目前只有英镑对美元(四小时图表)和美元对日元(四小时图表)的指标参数,如果您找到适合其他货币的指标参数请共享出来,不胜感激! 附上包络线交易历史测试.000.GIF000.GIF
新罗人
注册时间2004-08-09
积极参与奖
发表于:2007-01-20 13:11只看该作者
28楼
报告 [ 本帖最后由 新罗人 于 2007-1-20 21:15 编辑 ]Snap2.gifSnap2.gif
大相无形
注册时间2006-12-01
积极参与奖
szcrpc
注册时间2004-01-28
发表于:2007-01-20 13:25只看该作者
30楼
原帖由 stockfeng 于 2007-1-20 18:30 发表 我目前还没有真实用于交易。计划春节后应用,可能会按照信号执行。由于我的系统应用于4小时图,想对来说对价格的要求不是非常高,而且我的交易平台相对比较稳定,对于滑点这些意外情况来说风险不是很大。计 ...
呵呵,友情提醒下,楼主有没有注意到,你损失的单的平均损失是713,盈利单的平均盈利是995,这个盈亏比例只是稍微大于1,成功率也只是稍稍大于50%,感觉不太合理。如果准备做标准单的话,你可能需要准备的启动资金较多,因为要考虑到可能连续的多次损失,而且单次损失可能会大于平均损失,回报率就不会很高了! 还有个心态的问题,损失那么多之后还能机械执行信号吗?所以我感觉楼主可能要继续优化下系统 还有个问题,楼主测试的时候有考虑点差吗?如果加上每手50的点差,那损失就是763,盈利就是945了,再考虑到你系统提示的下单位置还有可能和你实际能成交的位置有些许误差,这些因素都要提前想清楚! [ 本帖最后由 szcrpc 于 2007-1-20 21:33 编辑 ]
大相无形
注册时间2006-12-01
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发表于:2007-01-20 15:28只看该作者
31楼
顶楼上的,讲的很实在。 可行的系统说实话, 盈亏比要到2.5以上,太高了也不现实 而且连续亏损次数如果超过5次以上,那么再考虑最大亏损,那么的话,帐户的风险策略就很难做,也就是说真实杠杆说实话,应该在5倍左右,就是说做英镑,英镑瞬间掉20%,会暴掉,这样单次设计的最大风险在5%,已经是很大的风险了,老外的系统一般单次最多2%。 在向楼上朋友说的,考虑利息,点差,执行难度,突发事件的以外损失,在加上系统在未来不一定能做到测试时候的成绩,呵呵,起码测试一年番1倍以上的才可以勉强真实测试一下。
大相无形
注册时间2006-12-01
积极参与奖
发表于:2007-01-20 15:40只看该作者
32楼
为什么是单次5%呢? 因为要考虑连输后的本金还够不够保证金的问题
forest2006
注册时间2007-01-05
发表于:2007-01-21 12:10只看该作者
33楼
这系统的成功率低、收益系数小,实战要当心 [ 本帖最后由 forest2006 于 2007-1-21 21:03 编辑 ]
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级别、节奏、时段、仓位

骑着大鹅撵飞机
注册时间2006-12-08
发表于:2007-01-21 12:48只看该作者
34楼
如果你是模拟仓的话,就不要在这显摆了,装什么专家,摆积木和盖大楼是两码事,你要没点资本,市场两个波动就给你震出来了,还谈什么趋势?明天我开个1亿的模拟帐户,看谁狠;P
stockfeng
注册时间2005-02-25
楼主发表于:2007-01-22 06:12只看该作者
35楼
原帖由 szcrpc 于 2007-1-20 21:25 发表 呵呵,友情提醒下,楼主有没有注意到,你损失的单的平均损失是713,盈利单的平均盈利是995,这个盈亏比例只是稍微大于1,成功率也只是稍稍大于50%,感觉不太合理。如果准备做标准单的话,你可能需要准 ...
非常感谢你的提醒。在系统测试中我已经考虑了5个点差的成本。这个系统的成功率只可能会在50%左右,这跟我设计的原理有关。盈亏比的问题确实不大如意,有待提高,多谢提醒。
下着沙
注册时间2006-07-18
发表于:2007-01-22 09:57只看该作者
36楼
强贴留名。我也在作这方面的研究,基于欧元4H图的交易系统。当前还是指标阶段,还不能下单。
大相无形
注册时间2006-12-01
积极参与奖
发表于:2007-01-22 10:49只看该作者
37楼
能够长期稳定赢利的系统是不存在滴:') 这个结论很打击俺
stockfeng
注册时间2005-02-25
楼主发表于:2007-01-22 11:46只看该作者
38楼
原帖由 大相无形 于 2007-1-22 18:49 发表 能够长期稳定赢利的系统是不存在滴:') 这个结论很打击俺
市场中是否存在长期稳定盈利的系统,不得而知。但市场中公开的系统资料或者交易策略都不可能稳定盈利,这是必然的。呵呵
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